国金金融工程的Skills工作流是一种规范化的量化研究工作流,旨在解决直接使用聊天框(如GPT-4o、CodeX、国产Wafy等)开展量化研究时存在的易引入未来信息、易过拟合、无明确验收标准、代码修改无留痕、数据管理不规范、交付不完善等问题。该工作流通过规范设计,引导用户输入量化研究需求,判断数据支持性,转化为具体量化目标,从经验规则、研报、论文中寻找方法,开展多轮迭代并记录每次的假设、代码、结论,最终通过合规审计模块检验是否存在未来信息引入、假设与代码不符等问题,生成可复现的研究成果。
量化研究赛道正朝着更加规范化和专业化的方向发展。传统上依赖聊天框开展量化研究存在诸多不足,而Skills工作流的出现标志着量化研究工具正从非结构化的聊天式交互向结构化、流程化的工作流转变。这种转变有助于提升研究质量,确保合规性,并提高研究过程的可追溯性。未来,量化研究工具将更加注重数据管理、研究过程的规范化和结果的可复现性,以适应日益复杂和监管趋严的市场环境。
Skills工作流在多个方面展现出显著优势。首先,数据管理更规范,具备本地数据字典,可记录每个数据面板的来源、登记口径、单位、更新日期等信息,便于后续代码审核和生产环境推送。其次,研究过程可追溯,每次迭代有编号目录,保留改进思路、失败原因等痕迹,避免代码修改覆盖问题。此外,交付质量更高,可生成完善的研究报告,包含量化假设、回测指标、所需数据细节等,便于复现。最后,合规性更强,独立上下文的合规审计模块可有效检测未来信息引入、代码逻辑漏洞等问题,避免大模型自我合理化导致的纰漏。
当前量化研究市场存在一些突出问题。直接依赖聊天框开展量化研究容易引入未来信息、导致过拟合、缺乏明确的验收标准、代码修改无留痕、数据管理不规范、交付不完善等问题。这些问题不仅影响研究质量,还可能带来合规风险。此外,量化研究工具的智能化程度仍有待提升,需要更加规范化的工作流来驾驭大模型,确保研究过程的科学性和严谨性。
使用Skills工作流时需要注意的风险提示包括:首先,工作流本身不保证所有研究需求都能得到满足,如果所需数据不支持,工作流会告知无法完成任务。其次,尽管工作流具备合规审计模块,但仍需用户确保输入的研究需求本身符合相关法规和道德规范。此外,工作流生成的代码和研究成果需要用户进行最终验证,以确保其适用于实际投资场景。最后,用户应意识到,任何量化研究工具都无法完全替代专业的研究能力和判断,需结合实际情况谨慎使用。