股指期货日报：股指高开高走 IF平水运行

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指高开高走 IF平水运行 总结与操作建议： 新的一周股指延续上周强势，周一高开高走。但盘面上涨跌互现，受助于采暖季环保限产题材的炒作，周期股表现强势，权重获得资金关注。双11热炒的消费和物流板块有所回落。创业板冲高回落。两市共成交5965亿元。沪深300和上证50涨幅均为0.39%，中证500涨幅0.45%。 近期股指期货表现和股指表现相反，虽然标的涨幅不足IC，但IF和IH表现相对较强，贴水继续收窄，IH维持稳定的升水结构，IF四个合约近平水运行。IC基差结构并未发生明显变动。进入交割周移仓换月节奏明显加快，主力持仓结构仍是空单占据优势。周期股上涨逻辑不同于业绩改善，为题材炒作，持续性存疑。技术上IF和IH上影线显示一定压力，多单减少仓位，IC后期或仍有补涨机会。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 执业编号：F3009863 资格：CIIA 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2017年11月13日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 4115.55 4137.65 4115.55 4128.07 0.39 0.54 15144630900 IF当月 4123.20 4141.80 4118.40 4127.40 4128.80 0.43 0.47 0.57 10383.00 17304 -2176.00 IF次月 4114.80 4138.00 4114.80 4126.00 4125.60 0.50 0.49 0.56 4007.00 18790 1167.00 IF当季 4119.00 4136.80 4112.00 4125.20 4125.80 0.53 0.54 0.60 708.00 4907 74.00 IF下季 4117.00 4134.40 4111.80 4127.80 4127.00 0.68 0.66 0.55 260.00 1076 110.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2865.78 2885.70 2865.72 2873.51 0.39 0.70 4845904900 IH当月 2873.60 2888.80 2870.40 2876.60 2875.00 0.49 0.43 0.64 7573 11162 -1460 IH次月 2882.00 2894.80 2876.40 2883.00 2880.80 0.49 0.42 0.64 2187 8828 440 IH当季 2893.00 2913.60 2893.00 2901.60 2900.20 0.59 0.54 0.71 412 2689 67 IH下季 2895.60 2916.80 2895.60 2909.80 2905.80 0.86 0.72 0.73 128 617 9 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6644.69 6671.26 6624.67 6671.21 0.45 0.70 8459671200 IC当月 6627.00 6666.40 6601.00 6654.00 6654.00 0.44 0.44 0.99 8177 13646 -1580 IC次月 6593.80 6627.20 6565.20 6615.00 6615.00 0.42 0.42 0.94 2348 11280 983 IC当季 6485.60 6531.40 6470.00 6520.00 6521.80 0.45 0.48 0.95 336 2901 37 IC下季 6408.60 6456.40 6405.80 6455.00 6448.80 0.43 0.34 0.79 124 885 49 请务必阅读最后重要事项 第2页 -0.36361.07840.57382.77900.29621.18940.1002-0.2580-0.2252-0.30780.1832-0.50760.0123-0.1958-1.46110.8844-0.76772.4976-0.16480.9505-0.55771.4028-0.55370.63821.5044-0.19890.50220.0047农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00IF基差走势近月远月当季下季 -60.00-50.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 050001000015000200003750.00 003800.00 003850.00 003900.00 003950.00 004000.00 004050.00 004100.00 004150.00 002017-10-132017-11-13IF成交IF总成交（右轴）沪深300 3400036000380004000042000440003800.00 003850.00 003900.00 003950.00 004000.00 004050.00 004100.00 004150.00 002017-10-132017-11-13IF持仓IF总持仓沪深300 0500010000150002600.00 002650.00 002700.00 002750.00 002800.00 002850.00 002900.00 002017-10-132017-11-13IH成交IH总成交（右轴）上证50 19000200002100022000230002400025000260002600.00 002650.00 002700.00 002750.00 002800.00 002850.00 002900.00 002017-10-132017-11-13IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 050001000015000200006200.00 006300.00 006400.00 006500.00 006600.00 006700.00 006800.00 002017-10-132017-11-13IC成交IC总成交（右轴）中证500 27000275002800028500290002950030000305006200.00 006300.00 006400.00 006500.00 006600.00 006700.00 006800.00 002017-10-132017-11-13IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 11,00011,50012,00012,50013,00013,500A50期指走势富时A50CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。