市场回顾与展望
- 指数角度
- 宽基角度：本周市场普遍下跌，上证指数下跌1.17%，创业板指下跌4.41%。
- 择时模型信号：
- 短期：成交量模型中性，特征龙虎榜机构模型中性，特征成交量模型看空，智能算法沪深300和中证500模型看空。
- 中期：涨跌停模型中性，上下行收益差模型部分宽基指数看多，月历效应模型中性。
- 长期：长期动量模型中性。
- 综合：A股综合兵器V3模型和国证2000模型看空。
- 行业角度：
- 涨幅前五行业：银行、传媒、计算机、房地产、农林牧渔。
- 跌幅前五行业：建材、基础化工、电力设备及新能源、有色金属、机械。
- 资金流向：除传媒、国防军工、农林牧渔、煤炭外，其他行业主力资金净流出，电子、基础化工、有色金属、电力设备及新能源、机械净流出居前。
- 基金仓位：
- 股票型基金仓位98.66%，增加30 bps。
- 混合型基金仓位87.06%，增加87 bps。
- 机构加仓：电子和建材。
- 机构减仓：汽车和电力设备及新能源。
- 推荐行业：综合、电力及公用事业、煤炭、交通运输、石油石化。
- 基金角度
- 股票与混合型基金收益：偏债混合型基金表现相对较好，平均收益-0.41%。
- ETF角度：股票型ETF平均收益-0.95%。
- 新成立基金：39只，合计募集73.64亿元，其中股票型21只，募集32.46亿元。
- 大师策略监控：监控33个大师系列策略，价值型19篇，成长型6篇，综合型8篇。
- VIX指数监控：本周VIX下降，最新值为19.04。
- 形态学监控：
- 双底形态组合下跌-4.45%，跑输上证综指-3.28%。
- 杯柄形态组合下跌-2.6%，跑输上证综指-1.43%。
- 双底形态上周突破个股4跑赢上证综指。
- 杯柄形态上周突破个股2跑赢上证综指。
- 风险个股提醒：
- 形态风险个股：出现负面形态的个股。
- 解禁风险个股：智迪科技、赛维时代、国科恒泰。
- 其他风险事件：下周解禁比例超5%的9家公司，超30%的3家公司。
- 复盘与后市观点
- A股择时观点：后市情绪或由震荡偏多转为震荡偏空。
- 港股择时观点：恒生指数后市情绪或继续偏中性震荡。
- 总结
- 本周市场普遍下跌，上证指数下跌1.17%，创业板指下跌4.41%。
- 择时模型中期信号看多信号减少，短期模型中性偏空，后市或震荡偏空。
- 推荐行业：综合、电力及公用事业、煤炭、交通运输、石油石化。
