期权市场表现综述
6月11日，各板块期权成交下降，除有色新能源、贵金属和金融外，其他品种期权持仓下降。多个品种平值IV上升，如短纤期权（10.01pct）、乙二醇期权（3.93pct）、铂期权（3.7pct），而纯苯期权（-3.93pct）、鸡蛋期权（-2.58pct）、硅铁期权（-2.13pct）平值IV下降。
金融期权
华夏科创50ETF、易方达深证100ETF、中证500ETF等看跌期权成交占主导，科创50ETF期权、创业板ETF期权、易方达深证100ETF看跌期权持仓占主导。科创50ETF期权偏度处于高位，看跌期权较贵。
有色和新能源期权
沪铝、沪锌、沪铜、铝合金看跌期权成交占优，沪铜、铝合金期权看跌期权持仓占主导。铝合金期权平值IV处近期极低位。氧化铝、沪铝、沪镍期权偏度处高位，看跌期权较贵。
贵金属期权
沪银、沪金看跌期权成交占优，各品种持仓占比仍占优。沪金和偏度分位值处于高位，看跌期权较贵。
能源化工期权
聚丙烯、丙烯等看跌期权成交占主导；沥青、甲醇、PTA看跌期权持仓占优。原油、双胶纸、瓶片、纯苯、烧碱期权平值IV处于近期低位；丙烯期权偏度处于较高分位值，看跌期权较贵。
黑色期权
各品种看涨期权成交占主导；铁矿石和螺纹钢看跌期权持仓占优。硅铁、锰硅期权平值IV处低位，波动较小。
农产品期权
除玉米淀粉、鸡蛋外，各品种看涨期权成交占主导，鸡蛋看跌期权持仓占优。棉花、豆油、豆一期权平值IV处较低值。原木、棉花、豆二等多个品种期权偏度处较高分位，看跌期权较贵。
波动率策略
- 买入看涨/买入跨式：豆粕、棉花、豆一；沪铝；锰硅。
- 买入看跌/买入跨式：瓶片。
- 买入跨式/宽跨式：豆油，玉米；沪锌，铝合金；原油，双胶纸，纯苯，烧碱；硅铁。
- 看涨比例价差/卖看跌买看涨：原木，豆二；沪镍，氧化铝；丙烯；商品-贵金属：沪金；华夏科创50ETF，易方达科创50ETF。
- 看跌比例价差/卖看涨买看跌：红枣；合成橡胶；铁矿石。
到期提示
临近到期的当月品种有：焦煤、豆一、苯乙烯、PVC、豆油、棕榈油、豆二、纯苯、鸡蛋、玉米淀粉、豆粕、玉米、生猪、乙二醇、塑料、LPG、铁矿石、原木、聚丙烯、燃油。
