01 智能指标信号汇总
智能指标是由广发期货研究所研发的技术指标分析体系，基于品种加权（指数）数据进行趋势分析，包括均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等。趋势星级是基于这些指标的综合评分（[-5, 5]区间），评分越高看涨趋势越强烈，评分越低看跌趋势越强烈。持仓量分析分为增加、平稳、减少三种情况，成交量分析分为活跃、平稳两种情况。
02 CTA策略跟踪表现
CTA策略是基于均线排列系统的趋势跟踪策略，通过短、中、长多周期均线共振过滤噪音，捕捉确定性较强的趋势行情。子策略包括中长、中短、短周期设计，投资范围覆盖期货市场全品种。近一周整体收益7.2%，按品种分析：多晶硅盈利7.49%，塑料盈利0.08%，纸浆亏损0.11%，棉花亏损0.11%，豆一亏损0.05%，玻璃亏损0.1%；按子策略分析：中短趋势盈利7.49%，短趋势亏损0.29%，中长趋势无交易。
03 多因子策略跟踪表现
多因子策略以多维度相关性构建模型，使用皮尔逊相关系数计算席位净持仓与品种价格的相关系数及波动率，构建RCMS多因子策略模型。投资周期为中长期（1个月至1年），覆盖期货市场全品种。截至本周末，策略持有多头品种棉花（8.57%）、白银（5.05%，新开仓），空头品种菜籽粕（3.08%，减仓1.48%），合计仓位16.7%。本周收益率3.93%，其中棉花浮亏1.81%，PX平仓收益6.46%，白银浮盈0.33%，菜籽粕浮亏1.05%。
数据来源：Wind、通达信、广发期货研究所等。
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