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风格因子跟踪
- 本周市场风格因子表现显示,beta、流动性因子的多头表现较好,而杠杆、盈利、市值因子的空头表现强势。
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因子表现跟踪
- 全市场因子表现:基本面因子多空收益偏负,超预期增长和增长类财务因子多数偏向负向但不显著,静态财务因子多空收益显著为负;技术类因子多空收益均为正向,动量因子更为显著;GRU因子除barra5d模型外均表现正向。
- 沪深300成分股因子表现:基本面因子多空收益分化,超预期增长类财务因子显著为负,增长类财务因子偏负,静态财务因子显著为正;技术类因子多空收益基本为正,动量因子更为显著;GRU因子仅barra1d模型多空收益为正。
- 中证500成分股因子表现:基本面因子多空收益多数为正,增长类财务因子显著为正,静态财务因子不显著;技术类因子多空收益均为正向,波动类因子更为显著;GRU因子除close1d模型外均表现正向。
- 中证1000成分股因子表现:基本面因子多空收益均为负向,静态财务因子负向收益显著;技术类因子多空收益基本为正,动量因子更为显著;GRU因子表现分化,close1d模型回撤较大,barra1d模型表现强势。
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策略组合表现跟踪
- 多头组合:本周GRU多头组合相对中证1000指数超额回撤0.11%-0.25%,barra5d模型今年以来超额收益8.36%,多因子组合相对中证1000指数超额回撤0.55%。
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风险提示