【金融期权日报0707】金融期权成交量834万张，中证500ETF期权上升0.24%

日度数据跟踪

核心观点与关键数据
2025年7月6日，金融期权市场成交相对活跃，总成交量达834万张。其中，上证50ETF期权成交量167万张，持仓量126万张；创业板ETF期权成交量153万张，持仓量131万张；中证1000股指期权成交量29万张，持仓量26万张。成交量PCR数据显示，多数品种PCR比值显著低于1，表明认购期权热度大于认沽期权。

市场波动率分析
上交所方面，中证500ETF期权VIX指数上升0.24%，科创50ETF期权VIX指数上升0.33%，科创版50ETF期权VIX指数上升0.19%。深交所方面，创业板ETF期权VIX指数上升0.30%。中金所方面，沪深300股指期权VIX指数下降0.17%。波动率涨跌幅与标的涨跌幅呈正相关关系。

品种研究
报告对上交所上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、科创50ETF、科创版50ETF，深交所沪深300ETF、中证500ETF，以及中金所沪深300指数、中证1000指数、上证50指数的期权进行了详细分析，包括波动率微笑曲线、波动率期限结构、VIX指数、SKEW指数、成交量PCR、持仓量PCR等指标，揭示了各品种的市场情绪和风险偏好。

风险提示
本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。