【金融期权日报0609】金融期权成交量313万张，中证500ETF期权下降0.27%

日度数据跟踪（2025年6月8日）

一、行情速览

1. 成交持仓量：

   • 金融期权市场成交相对活跃，上证50ETF期权成交量57万张，持仓量133万张；创业板ETF期权成交量58万张，持仓量124万张；中证1000股指期权成交量12万张，持仓量27万张。
   • 成交量PCR显示，多数品种PCR比值显著低于1，表明期权市场认购期权热度大于认沽期权。
   • 上交所中证500ETF期权VIX指数下降0.27%；深交所创业板ETF期权VIX指数下降0.42%；中金所沪深300股指期权VIX指数下降0.13%。

2. 波动率：

   • 各ETF期权VIX指数涨跌互现，中证500ETF期权VIX下降0.27%，创业板ETF期权VIX下降0.42%，沪深300股指期权VIX指数下降0.13%。
   • 上交所中证500ETF期权VIX为18.79，科创50ETF期权VIX为25.28；深交所创业板ETF期权VIX为21.74；中金所中证1000指数VIX为21.30。

二、品种研究

1. 上交所上证50ETF期权：

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
   • VIX指数为13.96，SKEW指数为101.18，成交量PCR为0.85，持仓量PCR为0.94。

2. 上交所沪深300ETF期权：

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
   • VIX指数为14.73，SKEW指数为110.23，成交量PCR为0.87，持仓量PCR为0.83。

3. 上交所中证500ETF期权：

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
   • VIX指数为18.79，SKEW指数为106.31，成交量PCR为0.99，持仓量PCR为1.23。

4. 上交所科创50ETF期权：

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
   • VIX指数为25.28，SKEW指数为107.55，成交量PCR为0.74，持仓量PCR为0.70。

5. 上交所科创版50ETF期权：

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
   • VIX指数为25.74，SKEW指数为101.32，成交量PCR为0.55，持仓量PCR为0.75。

6. 深交所沪深300ETF期权：

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
   • VIX指数为14.66，SKEW指数为107.64，成交量PCR为0.83，持仓量PCR为0.93。

7. 深交所中证500ETF期权：

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
   • VIX指数为18.15，SKEW指数为108.19，成交量PCR为0.94，持仓量PCR为1.00。

风险提示

本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。