- 核心观点：Alpha与Beta齐升，中证1000增强组合年内超额8.10%。
- 国信金工指数增强组合表现跟踪：
- 沪深300指数增强组合：本周超额收益0.37%，本年超额收益2.84%。
- 中证500指数增强组合：本周超额收益1.06%，本年超额收益5.87%。
- 中证1000指数增强组合：本周超额收益1.73%，本年超额收益8.10%。
- 中证A500指数增强组合：本周超额收益0.53%，本年超额收益5.78%。
- 因子表现监控：
- 以沪深300指数为选股空间：最近一周，一个月反转、预期PEG、预期EPTTM等因子表现较好；最近一月，预期PEG、DELTAROE、单季净利同比增速等因子表现较好；今年以来，一个月反转、单季营收同比增速、单季营利同比增速等因子表现较好。
- 以中证500指数为选股空间：最近一周，一个月反转、单季SP、SPTTM等因子表现较好；最近一月，一个月反转、SPTTM、单季SP等因子表现较好；今年以来，一个月反转、预期PEG、DELTAROA等因子表现较好。
- 以中证1000指数为选股空间：最近一周，DELTAROA、高管薪酬、标准化预期外盈利等因子表现较好；最近一月，预期净利润环比、一个月换手、非流动性冲击等因子表现较好；今年以来，非流动性冲击、预期净利润环比、一个月换手等因子表现较好。
- 以中证A500指数为选股空间：最近一周，三个月反转、单季ROE、一个月反转等因子表现较好；最近一月，预期PEG、单季ROE、单季营利同比增速等因子表现较好；今年以来，一个月反转、预期PEG、三个月反转等因子表现较好。
- 以公募重仓指数为选股空间：最近一周，一个月反转、三个月反转、单季EP等因子表现较好；最近一月，预期PEG、一年动量、一个月反转等因子表现较好；今年以来，一个月反转、三个月机构覆盖、DELTAROA等因子表现较好。
- 公募基金指数增强产品表现跟踪：
- 沪深300指数增强产品：最近一周超额收益最高1.10%，最低-0.76%，中位数0.06%；最近一月超额收益最高3.17%，最低-0.97%，中位数0.49%。
- 中证500指数增强产品：最近一周超额收益最高0.99%，最低-0.08%，中位数0.40%；最近一月超额收益最高2.81%，最低-0.34%，中位数1.07%。
- 中证1000指数增强产品：最近一周超额收益最高0.81%，最低-0.28%，中位数0.26%；最近一月超额收益最高3.62%，最低-0.20%，中位数1.76%。
- 中证A500指数增强产品：最近一周超额收益最高0.39%，最低-0.52%，中位数0.23%；最近一月超额收益最高1.74%，最低-0.43%，中位数0.18%。
