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【金融期权日报】金融期权成交量1199万张，中证500ETF期权VIX上涨0.07%

2025-02-23 谢怡伦银河期货华仔

日度数据跟踪（2025年2月23日）

一、行情速览

成交持仓量：
- 两市股指不同幅度上升，对应ETF期权及股指期权市场成交持仓情况较上一交易日大幅上涨。
- 上交所上证50ETF期权成交量164万张，中证500ETF期权成交量超192万张。
- 中金所中证1000股指期权成交量保持稳定，达34.9万张。
- 成交量PCR显示多数品种PCR比值显著低于1，表明期权市场认购期权热度大于认沽期权。
波动率：
- 上交所中证500ETF期权VIX上涨0.07%，深交所创业板ETF期权VIX上涨2.31%，中金所沪深300股指期权VIX指数上升0.42%。
- 各隐波指数普遍上涨，科创50ETF和科创版50ETF隐波涨幅较大。

二、品种研究

上交所上证50ETF期权：
- 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
- VIX指数和SKEW指数均处于较高水平，表明市场波动性增加。
- 成交量和持仓量PCR均低于1，显示认购方情绪较浓。
上交所沪深300ETF期权：
- 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率整体偏高。
- VIX指数和SKEW指数均高于100，市场情绪偏谨慎。
- 成交量和持仓量PCR均低于1，认购方占优。
上交所中证500ETF期权：
- 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
- VIX指数和SKEW指数均处于较高水平，市场波动性较大。
- 成交量和持仓量PCR均低于1，认购方情绪较浓。
上交所科创50ETF期权：
- 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率整体偏高。
- VIX指数和SKEW指数均高于100，市场情绪偏谨慎。
- 成交量和持仓量PCR均低于1，认购方占优。
上交所科创版50ETF期权：
- 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率整体偏高。
- VIX指数和SKEW指数均高于100，市场情绪偏谨慎。
- 成交量和持仓量PCR均低于1，认购方占优。
深交所沪深300ETF期权：
- 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
- VIX指数和SKEW指数均高于100，市场波动性较大。
- 成交量和持仓量PCR均低于1，认购方情绪较浓。
深交所中证500ETF期权：
- 波动率微笑曲线和期限结构显示波动率呈右偏状态。
- VIX指数和SKEW指数均高于100，市场情绪偏谨慎。
- 成交量和持仓量PCR均低于1，认购方占优。