金融期权市场在节后呈现隐含波动率低开走高的趋势,且与标的资产价格呈现正相关。
市场概况:
- 期权市场整体成交量、成交额和持仓量均呈现增长趋势。
- 上证50ETF期权、南方500ETF期权和创业板ETF期权在成交量占比和持仓量占比方面领先。
波动率水平:
- 上证50股指期权、沪深300股指期权和中证1000股指期权平值隐波与历史波动率上周呈现收敛迹象,而50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权和南方500ETF期权平值隐波与历史波动率呈现扩散迹象。
- 各品种期权平值隐波与标的资产价格上周均呈现负相关性。
市场情绪:
- 各品种期权的Put-Call-Ratio(PCR)指标显示市场情绪整体偏向看跌。
支撑压力位:
- 上证50股指的关键支撑位为2600,压力位为2700;中证1000股指的关键支撑位为5800,压力位为6200;沪深300股指的关键支撑位为3800,压力位为4000。
- 各ETF期权标的资产的关键支撑位和压力位也已给出。