道明银行美股招股说明书(2024-12-20版)

该定价补充材料中的信息尚未完整，并可能发生变化。该定价补充材料不构成销售要约，也不寻求在任何禁止进行此类要约或销售的州进行要约购买这些票据。 以完成为准。日期为 2024 年 12 月 20 日。 根据规则 424(b)(2) 第 333 - 262557号注册声明提交 日期为 2024 的定价补充 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的产品补充 MLN - EI - 1 和日期为 2022 年 3 月 4 日的招股说明书 $•®多伦多 Dominion 银行数字笔记与标准普尔 500 指数挂钩指数于 2026 年 1 月 7 日到期高级债务证券 ， E 系列 General索引 (“参考资产”)，投资者将获得固定回报，而不会根据参考资产在估值日期（“最终水平”）的收盘水平的变化情况进行调整。具体条件如下：(i) 如果参考资产的最终水 • 这些债券是为 (i) 愿意放弃参与标准普尔 500 指数任何百分比增长的投资者而设计的®平增加、持平或未低于缓冲水平，则投资者将获得固定的回报，(ii) 投资者愿意接受损失部分或全部本金金额的风险，(iii) 投资者愿意放弃利息和股息支付。• 如果最终水平比初始水平低超过10.00%，投资者将损失大约1.1111%的票据本金金额，每下降1%超过10.00%，他们将损失约1.1111%的本金金额，可能会损失部分或全部本金金额。• 票据上的任何付款，包括本金的偿还，均受我们信用风险的影响。 关键条款 多伦多自治银行(“TD ”)发行人: 参考资产: 本金金额: 期限: 每张票据 1, 000 美元 ， 最低投资额为 10, 000 美元 ， 超出 1, 000 美元的整数倍。12月26日，2024年，是定价日期后的第三个直接面向消费者（DTC）结算日。详见“补充发行计划（利益冲突）”。2024 年 12 月 19 日标准普尔 500 ® 指数 (彭博社股票代码 ： “SPX ”)约 54 周2024 年 12 月 20 日此处。执行日期: 定价日期: 发行日期: 1月2日，2026年，如附带的产品补充文件中所述，在发生市场中断事件时可推迟。1月7日，2026年，如附带的产品补充文件中所述，在发生市场中断事件时可推迟。估值日期 ： 到期日 ： • 如果最终级别大于或等于缓冲区级别 ： 本金 + (本金 × 数字回报) 如果最终水平大于或等于缓冲水平，您将在到期时获得每1,000.00本金金额最高支付1,082.60美元，无论参考资产水平如何增加（可能显著增加），且笔记的回报率将低于百分比变化，如果百分比变化大于数字回报率。 本金 + 【本金 × (变动百分比 + 缓冲金额) × 下行杠杆系数】• 如果最终级别为小于缓冲区级别 ：债券的任何付款均受我们的信用风险影响。所有与到期支付相关的计算中使用的金额将根据需要向上或向下舍入至最接近的分。如果最终水平低于缓冲水平，您将失去大约1.1111%的票据本金金额，每低于初始水平（超出缓冲金额的部分）1%，您可能还会失去部分或全部本金金额。 百分比变化 ： 以下公式的商 ， 以百分比表示 ： 最终级别 - 初始级别 8.26%. 如果最终水平大于或等于缓冲水平，您将获得数字回报，从而在到期时有权获得每张票据最高支付金额为1,082.60美元。 10.00% ， 等于缓冲水平小于初始水平的百分比。缓冲量: 下行杠杆 1 / (1 - 缓冲量) 的商 ， 约等于 1.1111 。系数: 估值日参考资产的成交水平 ， 由计算代理确定。初始级别:5, 867.08 ， 即由计算代理确定的参考资产在罢工日的关闭水平。最终级别:缓冲级别:5, 280.372 ， 这是初始水平的 90.00% ， 由计算代理确定。尖顶 / ISIN:89115GNG0 / US89115GNG00 您提供的估价范围预计将在定价日期（Pricing Date）每张笔记（Note）为950.00至985.00美元之间，如在本定价补充文件的“额外风险因素——与估价和流动性相关的风险”部分（从第4页开始）以及“关于笔记估价的额外信息”部分（第21页）中进一步讨论。预计该估价将低于笔记的公开发行价格。 这些债券是非抵押的，不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或代理机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或任何电子通讯网络上挂牌或展示。 这些附注具有复杂的特征，投资于这些附注涉及多种风险。请参阅定价补充材料第P-3页开始的“额外风险因素”、产品补充材料MLN-EI-1（日期为2022年3月4日）第PS-7页开始的“附注特定的额外风险因素”，以及2022年3月4日发布的招股说明书第1页上的“风险因素”。美国证券交易委员会（SEC）及其任何州的证券委员会均未批准这些附注，也未确定本定价补充材料、产品补充材料或招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。公众发行价格承销折扣收益给 TD 2TD证券（美国）有限公司（“TDS”或“代理方”）将在此次发行中每销售一份债券获得10.00美元的佣金。我们称之为JPMS LLC的摩根大通证券有限责任公司和摩根大通银行（美国） NATIONAL ASSOCIATION将担任债券的 placement agent，并从代理方TDS的佣金中获得每销售一份非受托账户债券10.00美元的placement fee。对于销售给受托账户的债券，代理方TDS和placement agent将放弃收取佣金和placement fee。有关更多信息，请参阅本定价补充材料中的“补充分销计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折扣和分配给TD的资金列示在此之上，与我们最初发行的债券相关。我们在最终定价补充文件日期后可能决定额外出售债券，此时的公开发行价格、承销折扣和分配给TD的资金可能会与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正收益还是负收益）将部分取决于您为这些债券支付的公开发行价格。 您的 Notes 的附加条款 你应该将此初步定价补充文件（以下简称“定价补充文件”）与包含产品补充文件MLN-EI-1（以下简称“产品补充文件”）的产品说明一起阅读，该产品补充文件与我们的高级债务证券系列E有关，而这些票据是其中的一部分。定价补充文件中使用但未定义的术语将在产品补充文件中赋予其含义。如发生任何冲突，以下优先级顺序将适用：首先，定价补充文件；其次，产品补充文件；最后，产品说明。这些说明在若干重要方面与产品补充条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料（包括初步或示意性定价条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育资料）。您应该仔细考虑定价补充文件中“额外风险因素”、“与债券相关的额外风险因素”以及 prospectus 中的“风险因素”部分提到的事项，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问以了解投资债券的风险。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（如果该网址有所更改，请查阅相应日期的我们提交给SEC的文件）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d42 我们的中央索引键（Central Index Key，或CIK）在SEC网站上的编号为0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“本公司”指的是多伦多道明银行及其子公司。 我们保留在债券发行前更改债券条款或拒绝任何购买要约的权利。在如果注释条款有任何更改 ， 我们将通知您 ， 并要求您在您也可以选择拒绝此类更改 ， 在这种情况下 ， 我们可能会拒绝您的报价购买。 选定的购买注意事项 •固定回报的潜力 -在成熟期，如果最终水平大于或等于缓冲水平，您将在到期时获得与数字回报相同的回报。然而，您将无法通过投资于这些票据来参与参考资产可能增加的机会，因为票据的任何正回报都是固定的，并且不会超过数字回报。本金或有偿还 ， 具有完全下行风险的潜力 -如果最终级别较低 当最终水平低于初始水平且超出缓冲金额时，每低于1%，您将失去大约1.1111%的票据本金金额。由于下行杠杆因素，您可能损失掉全部投资。债券的任何付款 ， 包括任何本金的偿还 ， 均受我们的信用风险影响。 其他风险因素 这些附注涉及与常规债务证券投资无关的风险。本部分描述了与附注条款最相关的重大风险。有关这些风险的更多信息，请参见产品补充文件中的“附注特定的风险因素”以及招股说明书中的“风险因素”。 投资者应在投资票据（Notes）前咨询其投资、法律、税务和会计等顾问，以了解投资票据所带来的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与收益特征相关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 这些说明不保证本金金额的返还，您可能损失投资的全部金额。如果最终水平低于缓冲水平，您的投资将以杠杆方式暴露于损失中。具体而言，如果最终水平低于缓冲水平，当最终水平低于初始水平（超出缓冲金额部分）每减少1%，您将损失大约1.1111%的票据本金金额，并且可能会损失全部本金金额。 您的潜在回报固定且仅限于数字回报，您不会参与参考资产水平的任何增加，也不会拥有任何与持有参考资产组成部分相关的权利。 您的潜在回报是固定的，并且仅限于数字回报。只有当最终水平大于或等于缓冲水平时，您才会收到数字回报。即使存在显著的基准资产水平上升，您也不会参与基准资产的任何增长。尽管如此，您仍将面临基准资产下行市场风险。因此，您的笔记可能的回报可能会低于对基准资产或构成基准资产的股票及其他资产（以下简称“基准资产成分”）进行直接投资或投资于直接关联于基准资产或基准资产成分正面表现的证券的假设直接投资的回报。此外，投资于这些笔记不会使您成为基准资产成分股份的持有者，您也将无权获得任何投票权、任何股息或其他分配的权利，或针对基准资产成分发行者（以下简称“基准资产成分发行人”）的任何权利。您的笔记将以现金形式支付，您将没有任何权利要求交付基准资产成分的股份。 尽管最终级别只有很小的变化 ， 但您的笔记回报可能会发生重大变化。 如果参考资产的最终水平低于缓冲水平，您将收到的本金金额将少于票据的本金金额，并且您可能会损失部分或全部票据的投资。这意味着，虽然当最终水平低于初始水平但不低于缓冲水平时，会导致与数字回报相等的正收益，但如果最终水平进一步下降至低于缓冲水平，则每低于初始水平（超过缓冲水平的部分）1%，您的票据本金金额将减少约1.1111%，最多减少整个票据的本金金额。 不支付利息且您的回报可能低于同等期限常规债务证券的回报。 不会像传统的固定利率或浮动利率相似期限的债务证券那样，在Notes中获得定期利息支付。您从Notes中可能获得的回报可能是负数，并且可能低于其他投资的回报。Notes不包含利息支付条款，您可能不会从Notes中获得任何正向回报。即使您的回报为正，它也可能低于同等期限的TD传统有息高级债务证券的回报。当考虑影响货币时间价值的各种因素时，您的投资可能未能反映对您的全部机会成本。 Notes的应付金额（如有），不在估值日期以外的任何时间与参考资产的水平挂钩。 任何关于这些票据的付款将基于“最终水平”，该水平为票据估值日的“参考资产收盘水平”。如果在票据估值日前，参考资产的水平保持大于或等于“初始水平”，或小于初始水平但大于或等于“缓冲水平”，但在票据估值日发生变化，则任何到期时的付款（如有）可能远低于如果到期付款与该变化前的参考资产水平挂钩时的情况。尽管在票据存续期内的票据估值日或其他时间