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加拿大帝国商业银行美股招股说明书(2024-12-11版)

2024-12-11 美股招股说明书王英杰

发行人：加拿大帝国商业银行
票据类型：带上限杠杆的标准普尔500指数挂钩票据
本金金额：每张1,000美元，总计19,495,000美元
到期日：2026年11月13日
挂钩指数：标准普尔500指数（SPX指数）
初始基础资产水平：6,052.85（交易日期收盘水平）
上限水平：初始基础资产水平的110.40%
最大结算金额：每1,000美元本金最多1,208.00美元
上行参与率：200.00%
交易日期：2024年12月9日
原始发行日期：2024年12月16日
确定日期：2026年11月11日
最终基础水平：确定日基础资产的收盘水平
现金结算金额：
- 最终基础水平 >= 上限水平：最大结算金额
- 初始基础水平 < 最终基础水平 < 上限水平：(i) $1,000 + (ii) $1,000 * 参与率上行 * 次要回报
- 最终基础水平 <= 初始基础水平：(i) $1,000 + (ii) $1,000 * 次要回报
风险因素：
- 结构风险：可能损失全部投资，价值增长受上限限制，持有期间价值与标的水平无关
- 潜在风险：无股东权利，标的公司行为影响票据价值，信息来源未独立验证，历史表现不预示未来
- 利益冲突：发行人及关联方可能存在利益冲突，计算代理机构存在潜在利益冲突
- 税务风险：美国联邦税收后果尚不清楚，加拿大联邦税收影响未来可能变化
- 一般风险：受银行信用风险影响，银行对票据的估计价值低于原始发行价，二级市场可能不存在或规模有限，可能以不同价格出售额外票据
其他重要信息：
- 票据不会在任何证券交易所上市
- 银行可能进行做市交易，但无义务
- 票据的付款经济上等同于其他工具组合的付款总额
- 银行对票据的估计价值低于原始发行价，且不代表未来价值
- 票据的有效性已获得银行必要的授权