股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年11月8日 IF行情概要 IF成交持仓 收盘价 4104.05 4108.40 4112.20 4127.00 4114.40 +/- - - - - 成交量+/- 33,235-3% 52,6581% 134,9636% 29,93113% 9,83028% 成交额 6,884 655 1,684 375 123 +/- 5% 3% 8% 15% 30% 48,022 174,047 68,896 16,526 36 94 1 1 71 258 102 24 ,915 0.79% ,882 0.73% -1,7 0.85% -3,1 0.65% -1.00% 沪深300IF2411IF2412IF2503IF2506 持仓保证金 +/- 持仓量 单位：点、手、亿元单位：手 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约下跌0.85%，报收4112.2点。 IF四合约总成交227382手，较前日增加14194手；总持仓307491手，较前日减少1133手。 IF主力合约升水8.15点，较前日下降29.95点；年化基差率为1.68%。 IF四合约分红影响分别为1.06点、1.08点、8.35点和38.93点。 单位：点 4,250 4,200 4,150 4,100 4,050 4,000 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 60.00 40.00 20.00 -(20.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 4,104.05 当月 4,108.40 2024-11-15 7 1.06 4.35 0.1% 4.8% 下月 4,112.20 2024-12-20 42 1.08 8.15 0.2% 1.7% 季一 4,127.00 2025-03-21 133 8.35 22.95 0.6% 1.5% 季二 4,114.40 2025-06-20 224 38.93 10.35 0.3% 0.4% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2411主要席位 5,961 7,528 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 单位：手 1,676 浙商期货 1,743 银河期货 1,817 申银万国 1,823 广发期货 2,640 海通期货 2,650 东证期货 2,960 华泰期货 中信期货 3,030 中信建投 9 3,172 银河期货 8 3,546 华闻期货 7 3,654 国信期货 6 4,425 广发期货 5 5,983 东证期货 4 7,702 海通期货 3 16,107 国泰君安 2 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称成交量前上日增减 1 中信期货 17,048 -8 97 1 国泰君安 -3 11 2 482 3 -1 58 4 251 5 -3 37 6 -62 7 21,739 1,346 8 185 -8 22 9 10 申银万国 2,671 450 10 国投安信 前五席位 51,265 -633 前五席位 -1,219 前二十席 85,175 649 前二十席 38 6 -1,16 4 42 5 34 -6 3 79 -40 7 95 - 0 -26 0 30,144 前十席位 67,338 前十席位 38,306 -382 -1,065 -1,690 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 8,226 -6 4 2 -58 1 3 2,861 -61 5 4 -35 5 5 -28 8 1,176 国信期货 1,648 中银期货 1,656 银河期货 1,752 广发期货 2,068 国投安信 2,589 东证期货 海通期货 7,225 国泰君安 06 6 1 7 11 5 8 -5 3 9 77 10 中信建投 1,073 -50 9 30,274 前十席位 22,969 前五席位 -1,903 -2,167 前二十席 38,239 -2,960 IF2412主要席位 IF2503主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货37,518 2国泰君安35,204 3海通期货15,674 4东证期货12,852 5银河期货9,287 6国信期货8,830 7华闻期货7,924 8广发期货7,772 9华泰期货6,661 10光大期货5,336 112 1,849 1,231 1,131 672 964 1,331 1,185 -104 1国泰君安29,234 2中信期货14,806 3东证期货6,372 4银河期货6,309 5华泰期货6,160 6永安期货5,437 7浙商期货 8海通 831 -1,513 -569 431 1中信期货34,613 2国泰君安 3海通期 1国泰君安 2中信期货 3海通期货 4东证期货 5国信期货 6华闻期货 7广发期货 8华泰期货 9银河期货 10光大期货 8,341 8,135 4,733 3,883 2,682 2,188 1,964 1,653 1,414 1,261 975 325 239 -80 168 270 930 574 544 -67 1国泰君安10,003 2中信期货4,578 3华泰期货2,642 4广发期货2,614 5银河期货2,589 6国投安信2,540 7东证期货1,871 8海通期货1,817 9宝城期货1,754 10永安期货1,620 85 257 39 174 82 -37 -64 -168 -31 83 1中信期货13,489 2海通期货8,659 3国泰君安8,151 4瑞银期货5,470 5广发期货4,632 6华泰期货2,974 7东证期货2,207 8国信期货2,093 9中金期货1,804 10永安期货1,211 590 -329 46 14 568 668 -103 417 0 94 前五席位110,5 前五席位 27,774 1,627 前五席位 22,426 637 前五席位 40,401 889 前十席 前十席位 36,254 3,878 前十席位 32,028 420 前十席位 50,690 1,965 前二十席 44,474 4,789 前二十席 43,982 973 前二十席 59,170 1,783 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 收盘价 6222.45 6201.00 6174.00 6114.00 6030.00 +/- - -0.30% 成交量+/- 38,565 40,807 81,457 21,741 6,9397% 成交额 4,701 511 1,015 268 84 +/- 41,222 130,741 59,502 17,168 009 2 2 1 61 194 87 25 ,284 9% -0.28% ,035 16% 14% -0.24% ,022 13% 12% -2, 13% 11% 0.16% 1% -8% -0.27% 中证500IC2411IC2412IC2503IC2506 持仓保证金 持仓量+/- 400,000 350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌0.3%，报收6174点。IC四合约总成交150944手，较前日增加 手；总持仓248633手，较前日增加IC主力合约贴水48.44点 年化基差率为-6.66IC四合约 点和 6,400 6,300 6,200 6,100 6,000 5,900 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 IC成交IC持仓（右轴） 单位：点 IC日内走势 中证500IC当月IC季月 200,000 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) (250.00) 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 IC年化移仓成本 IC分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 6,222.45 当月 6,201.00 2024-11-15 7 1.63 -21.44 -0.3% -15.8% 下月 6,174.00 2024-12-20 42 2.26 -48.44 -0.8% -6.7% 季一 6,114.00 2025-03-21 133 6.62 -108.45 -1.7% -4.8% 季二 6,030.00 2025-06-20 224 58.32 -192.45 -3.1% -5.2% IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/3011/4 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2411主要席位 15% 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1国泰君安15,069 2中信期货14,325 3海通期货6,447 4东证期货4,634 5华闻期货2,521 6国信期货2,456 7东兴期货2,438 8中泰期货2,226 9广发期货1,932 10银河期货1,864 前五席位42,996 前十席位53,912 前二十席66,143 1国泰君安5,934