股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023年5月29日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 200,000 150,000 100,000 50,000 IF成交IF持仓（右轴） 250,000 230,000 210,000 190,000 170,000 IF主力合约下跌0.41%，报收3825点。 IF四合约总成交80339手，较前日下降15859手；总持仓217207手，较前日减少3412手。 IF主力合约贴水-8.94点，较前日上升1.01点；年化基差 0 IF日内走势 1/31/162/32/163/13/143/274/104/215/95/22 单位：点 150,000 率为-3.89%。 IF四合约分红影响分别为17.83点、59.8点、70.35点和73.25点。 3,880 3,860 3,840 3,820 3,800 3,780 3,760 3,740 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 - -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 IF当月IF下月IF季月(右)IF下季(右) - -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 60 40 20 0 -20 -40 -60 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 2023/1/32023/2/72023/3/72023/4/42023/5/8 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/31/172/72/213/73/214/44/19 10.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,833.94 当月 3,825.00 2023-06-16 18 17.83 -8.94 -0.2% -4.5% 下月 3,798.80 2023-07-21 53 59.80 -35.14 -0.9% -6.3% 季一 3,803.00 2023-09-15 109 70.35 -30.94 -0.8% -2.7% 季二 3,805.00 2023-12-15 200 73.25 -28.94 -0.8% -1.4% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2306主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减 -639 -283 -913 4 -128 -4,043 93,501 前二十席位 -2,974 81,824 前二十席位 -12,455 81,324 前二十席位 -3,396 71,835 前十席位 -2,261 60,410 前十席位 -10,131 62,786 前十席位 -3,204 53,167 前五席位 -2,218 42,604 前五席位 -6,887 47,198 前五席位 140 3,130 申银万国 10 48 3,195 南华期货 10 -155 2,718 银河期货 10 36 3,590 中金期货 9 74 3,198 浙商期货 9 -114 2,740 广发期货 9 -109 3,624 永安期货 8 9 3,559 银河期货 8 3,068 申银万国 8 25 3,964 海通期货 7 -76 3,628 申银万国 7 -1,934 3,374 华泰期货 7 -28 4,360 国投安信 6 -98 4,226 上海东证 6 3,688 华闻期货 6 -1,464 5,962 中银期货 5 -150 4,502 海通期货 5 -264 4,131 国信期货 5 -241 6,603 华泰期货 4 -98 4,610 广发期货 4 -839 5,178 上海东证 4 -180 8,599 上海东证 3 5,548 华泰期货 3 6,311 海通期货 3 -1,174 12,537 国泰君安 2 -631 12,395 中信期货 2 -1,915 15,102 中信期货 2 -145 19,466 中信期货 1 -1,056 15,549 国泰君安 1 -3,230 16,476 国泰君安 1 前上日增减 名次会员名称持卖单量 IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 20% 15% 10% 5% 0% 2023-01-032023-02-072023-03-072023-04-042023-05-08 IF2307主要席位 IF2309主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量 前上日增减 6 1,220 610 13,394 前二十席位 886 11,442 前二十席位 -2,994 9,873 前二十席位 581 12,448 前十席位 1,050 8,874 前十席位 -3,125 8,365 前十席位 304 10,706 前五席位 6,385 前五席位 -2,651 6,422 前五席位 4 189 银河期货 10 -213 443 海通期货 10 -144 285 华闻期货 10 101 225 瑞银期货 9 55 459 国信期货 9 -389 312 华泰期货 9 20 233 广发期货 8 -38 485 一德期货 8 29 354 五矿期货 8 83 461 国投安信 7 -31 537 东兴期货 7 -144 385 国信期货 7 69 634 上海东证 6 57 565 上海东证 6 174 607 国投安信 6 -232 1,078 海通期货 5 13 652 银河期货 5 -339 797 中银期货 5 0 1,297 乾坤期货 4 68 769 平安期货 4 -221 855 海通期货 4 -29 1,587 中信期货 3 518 932 国投安信 3 -30 1,161 中信期货 3 -232 3,340 国泰君安 2 128 1,124 华泰期货 2 -73 1,722 上海东证 2 797 3,404 中银期货 1 493 2,908 国泰君安 1 -1,712 1,887 国泰君安 1 名次会员名称成交量前上日增减 -558 -138 -414 136 -232 -21 64,039 前二十席位 -85 50,493 前二十席位 -6,885 20,226 前二十席位 -86 50,672 前十席位 -480 37,988 前十席位 -5,454 17,405 前十席位 31,514 前五席位 -438 27,691 前五席位 -5,245 13,552 前五席位 20 2,105 平安期货 10 -14 1,906 浙商期货 10 219 481 五矿期货 10 0 12 2,318 上海东证 9 111 1,916 中信建投 9 -12 497 方正中期 9 6 4,641 中金期货 8 -10 2,014 华泰期货 8 656 银河期货 8 0 4,782 乾坤期货 7 10 2,193 永安期货 7 984 华闻期货 7 0 5,312 摩根大通 6 -139 2,268 海通期货 6 1,235 国信期货 6 12 5,595 华泰期货 5 113 2,335 上海东证 5 ,000 -1 1,328 申银万国 5 26 5,735 瑞银期货 4 66 2,995 国投安信 4 -650 1,805 上海东证 4 0 -40 6,059 中信期货 3 -672 3,576 申银万国 3 2,041 海通期货 3 71 6,579 国泰君安 2 123 6,923 国泰君安 2 -925 4,004 中信期货 2 59 7,546 广发期货 1 -68 11,862 中信期货 1 -2,112 4,374 国泰君安 1 前上日增减 名次会员名称持卖单量 名次会员名称持买单量前上日增减 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IC主力合约下跌0.07%，报收6015.8点。 IC日内走势 IC四合约总成交58806手，较前日下降8088手；总持仓288515手，较前日减少3635手。 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1/32/73/74/45/8 IC成交IC持仓（右轴） 320,000 310,000 300,000 290,000 280,000 270,000 260,000 250,000 240,000 IC主力合约贴水-9.36点，较前日上升3.02点；年化基差率为-2.59%。 IC四合约分红影响分别为27.14点、57.95点、66.21点和66.49点。 单位：点 6,100 6,050 6,000 5,950 5,900 5,850 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 - -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) - -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 -120.00 -140.00 50 0 -50 -100 -150 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -50 -100 -150 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 2023/1/32023/2/72023/3/72023/4/42023/5/8 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 6,025.16 当月 6,015.80 2023-06-16 18 27.14 -9.36 -0.2% -3.0% 下月 5,996.60 2023-07-21 53 57.95 -28.56 -0.5% -3.2% 季一 5,971.60 2023-09-15 109 66.21 -53.56 -0.9% -3.0% 季二 5,923.20 2023-12-15 200 66.49 -101.96 -1.7% -3.1% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 10.0% 5.0% 0.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -5.0% 1/31/172/72/213/73/214/44/19 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2306主要席位 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 单位：手 1国泰君安 13,125 -3,154 1中信期货 19,632 -8 74 1国泰君安 18,497 6% 2中信期货 11,595 -1,694 2国泰君安 13,724 -7 96 2中信期货 3海通期货 5,309 -1,370 3国投安信 9,140 -2 77 3海通 4上海东证 3,859 -49 4中信建投 8,576 -119 2% 5华泰期货 3,180 282 5上海东证 7,675 8% 6申银万国 2,580 475 6平安期货 5, 7