股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年6月24日 IF行情概要 IF成交持仓 收盘价+/- 3476.81 3450.00 3439.80 3440.80 3438.80 成交量 11,799 57,669 1,475 22,959 6,713 +/- 成交额 1,958 598 15 237 69 +/- 8% 0% 7% 0% 0.00% -10% % -10% 83,482 1,415 115,630 36,498 4 0 3 559 104 2 143 45 -29% -29 -0.49% -2,38 -0.43% -1,50 -0.42% -0.54% 沪深300IF2407IF2408IF2409IF2412 持仓保证金 +/- 持仓量 单位：点、手、亿元单位：点 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 10/911/612/41/21/303/64/35/86/5 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约下跌0.42%，报收3450点。 IF四合约总成交88816手，较前日下降3625手；总持仓237025手，较前日减少3328手。 IF主力合约贴水26.81点，较前日上升5.81点；年化基差率为-10.91%。 IF四合约分红影响分别为40.44点、46.92点、51.29点和58.1点。 单位：点 3,520 3,500 3,480 3,460 3,440 3,420 3,400 3,380 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 -(20.00) (40.00) (60.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 10/911/612/41/21/303/64/35/86/5 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,476.81 当月 3,450.00 2024-07-19 25 40.44 -26.81 -0.8% -10.9% 下月 3,439.80 2024-08-16 53 46.92 -37.01 -1.1% -7.3% 季一 3,440.80 2024-09-20 88 51.29 -36.01 -1.0% -4.3% 季二 3,438.80 2024-12-20 179 58.10 -38.01 -1.1% -2.2% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 10/911/612/41/21/303/64/35/86/5 IF净空头持仓占比 IF2407主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货16,766-2821国泰君安13,611-7121国泰君安12,975 2国泰君安16,0929532中信期货8,217352中信期货 3海通期货8,5915773华泰期货4,02573广发期货 4东证期货7,247-8694海通期货4,01466 5国信期货5,806-385东证期货3,345- 6广发期货4,336-696银河期货2,721 7华泰期货3,6047727广发期货 8银河期货2,842-4248国投 9中泰期货2,204513 10光大期货2,173 前五席位54,5前十席 10/911/612/41/21/303/64/35/86/5 IF2409主要席位 IF2412主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 东证期货 1,719 -475 1 国投安信 5,681 173 1 中信期货 6,226 -104 2 海通期货 1,640 -2 28 2 国泰君安 3,638 147 2 海通期货 4,777 -95 3 中信期货 1,429 -1,4 01 3 中信期货 2,308 -75 3 国泰君安 4,317 -69 4 国泰君安 1,336 -1,9 48 4 宝城期货 1,720 -17 4 瑞银期货 4,090 602 5 国投安信 927 739 5 东证期货 1,160 -298 5 广发期货 2,204 21 6 国信期货 786 -5 20 6 招商期货 1,022 46 6 东证期货 1,938 -289 7 瑞银期货 606 606 7 国信期货 1,020 -163 7 华泰期货 1,782 -8 8 中金期货 500 500 8 海通期货 930 -113 8 国信期货 1,180 -167 9 光大期货 404 220 9 中泰期货 886 2 9 中金期货 707 41 1 10 南华期货 280 84 10 浙商期货 834 -7 10 国投安信 696 -6 前五席位 7,051 -3,313 前五席位 14,507 -70 前五席位 21,614 355 前十席位 9,627 -2,423 前十席位 19,199 -305 前十席位 27,917 296 前二十席 11,254 -3,676 前二十席 26,122 57 前二十席 32,453 436 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安6,304-7531国泰君安21,164611中信期货29,387 2中信期货5,916-1,1672中信期货8,227-6252国泰君安 3海通期货4,4883203东证期货4,857203海通期货 4东证期货3,292-1744国投安信4,091-273 5国信期货2,625-9755银河期货3,157 6华闻期货1,628-3836永安期货3,140 7华泰期货1,141-2317申银万国 8银河期货1,092-438华泰 9中信建投782-31 10光大期货781 前五席位22,6前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 中证500 IC2407IC2408IC2409IC2412 4992.91 4965.00 4947.00 4930.60 4891.60 0.00% 10,019 56,646 2,262 23,610 10,068 3% 1,131 566 23 234 99 20% 1% % 91,613 2,2110 102,1771,762 58,1811,245 109 3 121 68 17 19% -2.22% -2.22% 7,436 22% -2.12% % 15 19% -2.14% 持仓保证金 +/- 持仓量 成交额+/- +/- 成交量 收盘价+/- 400,000350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌2.12%，报收4965点。 IC四合约总成交92586手，较前日增加14765手；总持仓254182手，较前日增加10443手。 IC主力合约贴水27.91点，较前日上升13.82点；年化基差率为-7.89%。 IC四合约分红影响分别为22.27点、25.47点、27.2点和27.2点。 0 10/911/612/41/21/303/64/35/86/5 IC日内走势 IC成交IC持仓（右轴） 单位：点 中证500IC当月IC季月 5,100 5,050 5,000 4,950 4,900 4,850 4,800 200,000 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) (70.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) (120.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 100 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 10/911/612/41/21/303/64/35/86/5 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,992.91 当月 4,965.00 2024-07-19 25 22.27 -27.91 -0.6% -7.9% 下月 4,947.00 2024-08-16 53 25.47 -45.91 -0.9% -6.3% 季一 4,930.60 2024-09-20 88 27.20 -62.31 -1.2% -5.2% 季二 4,891.60 2024-12-20 179 27.20 -101.31 -2.0% -4.2% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -5.0% 10/911/612/41/21/303/64/35/86/5 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2407主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货20,874 2国泰君安18,602 3海通期货8,405 4东证期货8,391 5国信期货3,573 6银河期货3,327 7光大期货3,273 8华泰期货2,985 9广发期货2,703 10中金期货2,017 前五席位59,845 前十席位74,150 前二十席88,084 5 918 227 703 985 845 1,341 764 1,287 11,287 16,509 17,545 1中信期货 2国泰君安 3国投安信 4海通期货 5中金期货 6永安期货 7东证期货 8华泰期货 9国信期货 10兴证期货 14,809 11,936 10,265 4,601 4,179 4,106 3,884 3,452 2,755 2,743 616 1,005 -221 464 -309 663 661 398 -323 1中信期货18,812 2国泰君安12,304 3东证期货6,803 4海通期货5,294 5华泰期货4,219 6银河期货3,062 7瑞银期货2,535 8广发期货2,478 9国投安信2,250 10中泰期货2,244 前五席位47,432 前十席位60,001 前二十席73,528 713 336 243 594 402 -5 423 44 216 3,628 4,708 5,596 3,441 4,531 5,576 前五席位45,790 前十席位62,73