股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年10月28日 IF行情概要 IF成交持仓 收盘价+/- 3964.16 3968.00 3972.20 3973.00 3956.00 成交量 21,616 38,661 67,380 12,548 2,823 +/- 成交额 3,905 458 799 149 33 +/- 3% -5% 0.28% -32% -32% 48,085 148,150-6,410 58,463-1,065 7,043-182 69 212 84 10 0.28% -18% -18% 0.30% -23% -23% 0.30% -4,629 -24% -24% 0% 0.2 沪深300IF2411IF2412IF2503IF2506 持仓保证金 +/- 持仓量 单位：点、手、亿元单位：手 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约上涨0.3%，报收3972.2点。 IF四合约总成交121412手，较前日下降35770手；总持仓261741手，较前日减少12286手。 IF主力合约升水8.04点，较前日上升6.46点；年化基差率为1.37%。 IF四合约分红影响分别为1.37点、1.39点、8.16点和40.02点。 单位：点 3,980 3,960 3,940 3,920 3,900 3,880 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 20.00 10.00 -(10.00) (20.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,964.16 当月 3,968.00 2024-11-15 18 1.37 3.84 0.1% 1.9% 下月 3,972.20 2024-12-20 53 1.39 8.04 0.2% 1.4% 季一 3,973.00 2025-03-21 144 8.16 8.84 0.2% 0.6% 季二 3,956.00 2025-06-20 235 40.02 -8.16 -0.2% -0.3% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2411主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货14,880-3,7631中信期货6,345-2171中信期货8,617 2国泰君安11,393-5,2592国泰君安6,266-1,1892国泰君安 3海通期货5,267-1,8613海通期货2,201-7303海通期货 4东证期货4,323-9034东证期货2,070-451 5国信期货3,681-6865银河期货2,055- 6银河期货3,299-8256华泰期货2,041 7广发期货2,745-9037申银万国 8中信建投2,471-5038广发 9华闻期货2,393-891 10永安期货1,562 前五席位39,5前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量 前上日增减 -930 0 -3 4 114 -19 -35 -2,261 -797 -806 51,572 前二十席 -1,080 37,891 前二十席 -3,526 19,295 前二十席 -982 44,605 前十席位 -553 27,545 前十席位 -2,752 15,878 前十席位 36,263 前五席位 -512 19,631 前五席位 12,748 前五席位 -34 1,189 国信期货 10 -95 1,334 海通期货 10 429 申银万国 10 20 1,255 国投安信 9 36 1,357 南华期货 9 -352 479 光大期货 9 0 1,804 中金期货 8 46 1,691 大越期货 8 524 银河期货 8 -180 1,891 东证期货 7 16 1,721 宝城期货 7 775 五矿期货 7 9 2,203 华泰期货 6 -4 1,811 华泰期货 6 -199 923 华闻期货 6 56 4,064 广发期货 5 -21 2,285 广发期货 5 -200 1,180 国信期货 5 11 5,121 瑞银期货 4 42 2,359 银河期货 4 -296 1,670 东证期货 4 18 5,697 国泰君安 3 -341 3,114 中信期货 3 -550 2,115 海通期货 3 -226 10,645 中信期货 2 3,176 国投安信 2 3,552 国泰君安 2 -320 10,736 海通期货 1 -192 8,697 国泰君安 1 -285 4,231 中信期货 1 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货20,682-3,3501国泰君安24,851-1,2461中信期货31,722 2国泰君安17,518-5,1512中信期货12,089-1,7552国泰君安 3海通期货8,375-3,0603东证期货5,964-6223广发期货 4东证期货6,751-2,0124永安期货5,18987 5国信期货4,808-1,0115华泰期货4,716 6银河期货4,457-5966银河期货4,456 7华闻期货4,193-4987浙商期货 8中信建投3,511-5898国投 9广发期货3,001-1,184 10国投安信2,966 前五席位58,1前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 收盘价+/- 5883.72 5871.20 5857.80 5812.40 5748.20 成交量 27,065 39,856 50,896 13,752 4,394 +/- 成交额 3,127 465 594 159 50 +/- 4% -6% -1% 50,615-4,003 125,430-5,727 58,218-1,703 9,059359 71 176 81 12 1.06% 1.00% -17% 1.15% -14% -15% -18% -7% -2% 1.18% 14% 1.27% 中证500IC2411IC2412IC2503IC2506 持仓保证金 +/- 持仓量 400,000350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨1.15%，报收5857.8点。 IC日内走势 IC四合约总成交108898手，较前日下降19463手；总持仓243322手，较前日减少11074手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约贴水25.92点，较前日下降13.23点；年化基 差率为-2.99%。 单位：点 中证500IC当月IC季月 IC四合约分红影响分别为1.19点、1.39点、2.98点和59.03点。 5,900 5,850 5,800 5,750 5,700 5,650 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 5.00 (10.00) (100.00) 0 -100 (15.00) (150.00) -100 -200 (20.00) -200 -300 (25.00) (200.00) -300 -400 (30.00) 9:30:00 10:30:00 11:30:00 14:00:00 (250.00) 15:00:00 -400 1/2 1/30 3/6 4/3 5/8 6/5 7/4 8/1 8/29 9/30 -500 -(5.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(50.00) 300 200 100 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 200 100 0 IC年化移仓成本 IC分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,883.72 当月 5,871.20 2024-11-15 18 1.19 -12.52 -0.2% -4.1% 下月 5,857.80 2024-12-20 53 1.39 -25.92 -0.4% -3.0% 季一 5,812.40 2025-03-21 144 2.98 -71.32 -1.2% -3.1% 季二 5,748.20 2025-06-20 235 59.03 -135.52 -2.3% -3.6% IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2411主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货15,7101国泰君安 2国泰君安15,130-2,5752中信期货 3东证期货5,382-1743国投安信 4海通期货4,660-8284东证期货 5东兴期货2,546-595海通期货 6银河期货2,311136中信建投 7国信期货2,036-6067永安期货 8光大期货1,912-4128兴证期货 9华闻期货1,8699国信期货 10华泰期货1,70010银河期货 8,226 6,295 2,308 2,260 2,209 2,120 1,986 1,839 1,527 1,380 -16 -216 -751 1中信期货 2国泰君安 3东证期货 4海通期货 5银河期货 6中银期货 7永安期货 8华泰期货 9国信期货 10申银万国 9,826 7,854 2,946 2,492 2,055 1,552 1,425 1,342 1,261 1,182 42 5 40 7 3 -140 -103 -180 -216 2 - 249 前五席位25,173-1,533 前十席位31,935-2,140 前二十席39,970-2,758 前五席位21,298-2,316 前十席位30,150-3,334 前二十席38