金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-10-22 股指期货资金流出，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年10月21日，沪深300期货(IF)成交2312.5亿元，较上一交易日减少38.48%；持仓金额3286.55亿元，较上一交易日减少6.04%；成交持仓比为0.7。中证500期货(IC)成交1762.75亿元，较上一交易日减少33.01%；持仓金额2887.11亿元，较上一交易日减少6.01%；成交持仓比为0.61。上证50(IH)成交741.46亿元，较上一交易日减少40.37%；持仓金额948.25亿元，较上一交易日减少6.95%；成交持仓比为0.78。 国债期货流动性情况 2024年10月21日，2年期债(TS)成交593.41亿元，较上一交易日减少25.56%；持仓金额1365.59亿元，较上一交易日增加0.74%；成交持仓比为0.43。5年期债(TF)成交465.99亿元，较上一交易日减少27.15%；持仓金额1358.94亿元，较上一交易日增加2.07%；成交持仓比为0.34。10年期债(T)成交652.67亿元，较上一交易日减少29.21%；持仓金额2213.77亿元，较上一交易日增加0.33%；成交持仓比为0.29。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计97228.040.17144824.059.830.047596.0 IF前十名合计135766.041.99187543.058.010.051777.0 IF前二十名合计175847.043.59227580.056.410.051733.0 IC前五名合计109546.046.77124693.053.230.015147.0 IC前十名合计150979.048.35161297.051.650.010318.0 IC前二十名合计184797.048.53195956.051.470.011159.0 IH前五名合计46033.038.174774.061.90.028741.0 IH前十名合计61828.040.3591408.059.650.029580.0 IH前二十名合计78350.043.08103541.056.920.025191.0 TS前五名合计36537.049.7636887.050.240.0350.0 TS前十名合计46548.047.8750683.052.130.04135.0 TS前二十名合计54633.047.2560983.052.750.06350.0 TF前五名合计70843.053.1762402.046.838441.00.0 TF前十名合计86723.048.392825.051.70.06102.0 TF前二十名合计103139.048.14111130.051.860.07991.0 T前五名合计124233.055.6199159.044.3925074.00.0 T前十名合计153683.051.53144566.048.479117.00.0 T前二十名合计177894.050.08177334.049.92560.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com