四千亿规模ETF诞生，中证“A系列”指数又添新成员

四千亿规模ETF诞生，中证“A系列”指数又添新成员 研究结论 基金市场热点跟踪：1.四千亿规模ETF诞生：截至10月8日，华泰柏瑞沪深300ETF总规模超过4302亿元，由此成为我国历史上首只规模站上四千亿元大关的股票ETF产品。2023年8月7日该产品首次突破千亿规模，而后在2024年4月26日规模突破2000亿元，2024年9月、10月基金规模连续突破3000亿元、4000亿元除了单只股票ETF规模不断刷新历史记录之外，刚刚过去的9月份，全市场ETF整体规模也首次突破3万亿元大关，股票ETF今年前三季度累计“吸金”超过9200 亿元。2.中证“A系列”指数又添新成员：继中证A50指数、中证A500指数后，中 证“A系列”指数又有新成员。中证指数公司10月11日宣布，A股核心资产宽基指数中证100指数，即将于10月28日正式更名为中证A100指数。若这一变更正式生效，目前市场跟踪中证100指数的ETF、ETF联接等产品，都将根据相关法规制度安排，修改调整基金名称、场内简称等产品信息。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共9只，股票型基金6只，混合型基金2只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集6.62亿元，较上期减少253.10亿元。其中，由李海管理的国泰优质精选A规模最大，为3.12亿元。本期，国内新发行基金共24只，较上期增加15只。其中股票型基金9只，混合型基金2只，债券型基金8只，FOF基金1只，REITs基金1只，国际（QDII）基金1只。上周共有72只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：融通基金（10只）、嘉实基金（4只）和平安基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益5.44%，混合型基金为4.25%，债券型基金为-0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为4.58%，量化对冲产品为1.52%。年初至今，普通股票型基金平均收益为2.55%，混合型基金为2.23%，债券型基金为2.62%，量化产品中主动量化产品平均收益为0.61%，量化对冲产品为-1.03%。 场内基金动态：截止2024年10月11日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模10412亿元，其次为科创50规模2096亿元、上证50规模1687亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。上周，创业板指资金净流入最多395亿元，科创50、沪深300其次，中证全指半导体净流出最多39亿元；年初至今，沪深300净流入最多6053亿，中证1000、中证500其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多91亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年10月14日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 首批中证A500ETF总募集规模超200亿 元，又一只“巨无霸”ETF诞生 沙特首只香港ETF获批，公募REITs三只新品获批 首批中证A500ETF募资超60亿，首单水 利设施公募REITs落地 2024-09-29 2024-09-23 2024-09-18 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更5 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【四千亿规模ETF诞生】截至10月8日，华泰柏瑞沪深300ETF总规模超过4302亿元，由此成为我国历史上首只规模站上四千亿元大关的股票ETF产品。2023年8月7日该产品首次突破千亿规模，而后在2024年4月26日规模突破2000亿元，2024年9月、10月基金规模连续突破3000亿元、4000亿元除了单只股票ETF规模不断刷新历史记录之外，刚刚过去的9月份，全市场ETF整体规模也首次突破3万亿元大关，股票ETF今年前三季度累计“吸金”超过9200亿元。 【中证“A系列”指数又添新成员】继中证A50指数、中证A500指数后，中证“A系列”指数又有新成员。中证指数公司10月11日宣布，A股核心资产宽基指数中证100指数，即将于 10月28日正式更名为中证A100指数。若这一变更正式生效，目前市场跟踪中证100指数的ETF、ETF联接等产品，都将根据相关法规制度安排，修改调整基金名称、场内简称等产品信息。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1195只，共募集1.22万亿元；其中股票型基金新 成立419只，共募集1384.23亿元；混合型基金新成立283只，共募集772.13亿元；债券型基 金新成立388只，共募集9544.31亿元；FOF基金共成立52只，共募集130.22亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立53只，共募集415.65亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 50 40 30 20 10 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/10/1523/11/1523/12/1524/01/1524/02/1524/03/1524/04/1524/05/1524/06/1524/07/1524/08/1524/09/15 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/10/1523/11/1523/12/1524/01/1524/02/1524/03/1524/04/1524/05/1524/06/1524/07/15 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/10/1523/11/1523/12/1524/01/1524/02/1524/03/1524/04/1524/05/1524/06/1524/07/15 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 6 5 4 3 2 1 0 23/10/1523/11/1523/12/1524/01/1524/02/1524/03/1524/04/1524/05/1524/06/1524/07/1524/08/1524/09/15 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共9只，股票型基金6只，混合型基金2只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集6.62亿元，较上期减少253.10亿元。其中，由李海管理的国泰优质精选A规模最大，为3.12亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了6只，共募集2.83亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了2 只，共募集3.69亿元，均为偏股混合型基金。 国际（QDII）基金成立了1只，共募集0.10亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021427.OF 国泰优质精选A 3.1205 2024/10/8 混合型基金 李海 2 561570.OF 华泰柏瑞中证油气产业ETF 2.0915 2024/10/9 股票型基金 李沐阳 3 021699.OF 汇添富远见成长A 0.5732 2024/10/9 混合型基金 李灵毓 4 021243.OF 富国中证中央企业红利联接A 0.2991 2024/10/10 股票型基金 金泽宇 5 021161.OF 天弘北证50成份指数A 0.1323 2024/10/11 股票型基金 张戈 6 021828.OF 招商中证100联接A 0.1069 2024/10/8 股票型基金 许荣漫 7 022121.OF 国泰君安中证香港科技指数A 0.1001 2024/10/8 国际(QDII)基金 邓雅琨,张静 8 022274.OF 国泰中证港股通高股息投资联接A 0.1 2024/10/9 股票型基金 吴可凡,朱丹 9 021252.OF 华安中证信息技术应用创新产业指数A 0.1 2024/10/10 股票型基金 刘璇子 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共24只，较上期增加15只。其中股票型基金9只，混合型基金2只， 债券型基金8只，FOF基金1只，REITs基金1只，国际（QDII）基金1只。 新发行9只股票型基金，其中8只被动指数型基金，1只增强指数型基金。新发行的2只混 合型基金，为偏股混合型基金。新发行的8只债券型基金，其中4只中长期纯债型基金，2只被动指数型债券基金，2只混合债券型二级基金。新发行的1只国际（QDII）基金为国际(QDII)股票型基金。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 认购起始日期 投资类型 基金经理 1 021958.OF 南方中证沪深港黄金产业股票指数A 2024-10-11 股票型基金 杨恺宁,罗文杰 2 021707.OF 富国中证红利低波动联接A 2024-10-10 股票型基金 金泽宇 3 021517.OF 兴华兴利A 2024-10-10 债券型基金 吕智卓,崔涛 4 021643.OF 国联安积极配置3个月持有A 2024-10-10 FOF基金 罗春鹏 5 021252.OF 华安中证信息技术应用创新产业指数A 2024-10-09 股票型基金 刘璇子 6 021362.OF 易方达中证沪深港黄金产业指数A 2024-10-09 股票型基金 李树建 7 508069.SH 华夏南京交通高速公路REIT 2024-10-09 REITs 何中值,岳洋,惠琦 8 022061.OF 申万菱信季季瑞三个月持有纯债A 2024-10-08 债券型基金 叶瑜珍,舒世茂 9 021963.OF 天弘国证新能源电池指数A 2024-10-08 股票型基金 贺雨轩 10 022000.OF 浙商汇金红利机遇A 2024-10-08 混合型基金 周文超 11 021949.OF 南方深证主板50联接A 2024-10-08 股票型基金 朱恒红 12 021985.OF 财通资管先进制造A 2024-10-08 混合型基金 徐竞择 13 508003.SH 中金联东科技创新产业园REIT 2024-10-08 REITs 马牧野,尚元,吴亚琼 14 022209.OF 中信保诚90天持有A 2024-10-08 债券型基金 席行懿 15 180203.SZ 招商基金公路高速公路REIT 2024-10-08 REITs 朱杰,王路,郑庆铨 16 022018.OF