金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流入
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-06-06 股指期货资金流出，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 麦锐聪 0755-23887993 mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年6月5日，沪深300期货(IF)成交716.57亿元，较上一交易日减少20.92%；持仓金额2489.26亿元，较上一交易日减少2.34%；成交持仓比为0.29。中证500期货(IC)成交686.65亿元，较上一交易日减少23.85%；持仓金额2639.99亿元，较上一交易日减 少3.26%；成交持仓比为0.26。上证50(IH)成交260.78亿元，较上一交易日减少25.98%；持仓金额786.33亿元，较上一交易日减少2.38%；成交持仓比为0.33。 国债期货流动性情况 2024年6月5日，2年期债(TS)成交502.72亿元，较上一交易日增加0.28%；持仓金额 1203.54亿元，较上一交易日增加2.68%；成交持仓比为0.42。5年期债(TF)成交437.79亿元，较上一交易日增加5.0%；持仓金额1255.99亿元，较上一交易日增加3.55%；成交持仓比为0.35。10年期债(T)成交627.51亿元，较上一交易日增加13.49%；持仓金额1915.89亿元，较上一交易日增加4.46%；成交持仓比为0.33。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计84900.040.63124052.059.370.039152.0 IF前十名合计117694.041.22167833.058.780.050139.0 IF前二十名合计153473.043.22201659.056.780.048186.0 IC前五名合计107991.045.36130072.054.640.022081.0 IC前十名合计153593.048.39163786.051.610.010193.0 IC前二十名合计199624.050.05199189.049.95435.00.0 IH前五名合计30363.034.5157631.065.490.027268.0 IH前十名合计46305.038.3174552.061.690.028247.0 IH前二十名合计60775.042.9180860.057.090.020085.0 TS前五名合计34152.053.130162.046.93990.00.0 TS前十名合计40492.049.6641042.050.340.0550.0 TS前二十名合计47647.048.1951236.051.810.03589.0 TF前五名合计68599.050.0768408.049.93191.00.0 TF前十名合计85023.048.5490147.051.460.05124.0 TF前二十名合计99000.048.12106732.051.880.07732.0 T前五名合计107410.061.5567088.038.4540322.00.0 T前十名合计128889.054.98105549.045.0223340.00.0 T前二十名合计148495.050.74144185.049.264310.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
