金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-12-23 股指期货资金流出，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861投资咨询号：Z0021365 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562投资咨询号：Z0021506 联系人 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年12月20日，沪深300期货(IF)成交1756.89亿元，较上一交易日减少2.17%；持仓金额3139.65亿元，较上一交易日减少7.46%；成交持仓比为0.56。中证500期货(IC)成交1290.68亿元，较上一交易日减少16.32%；持仓金额2575.5亿元，较上一交易日减少9.02%；成交持仓比为0.5。上证50(IH)成交583.96亿元，较上一交易日增加4.66%；持仓金额824.23亿元，较上一交易日减少10.42%；成交持仓比为0.71。 国债期货流动性情况 2024年12月20日，2年期债(TS)成交876.28亿元，较上一交易日减少5.71%；持仓金额1438.51亿元，较上一交易日增加3.7%；成交持仓比为0.61。5年期债(TF)成交686.36亿元，较上一交易日减少13.93%；持仓金额1459.09亿元，较上一交易日增加3.13%；成交持仓比为0.47。10年期债(T)成交781.5亿元，较上一交易日减少16.23%；持仓金额2199.16亿元，较上一交易日增加2.8%；成交持仓比为0.36。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计89550.039.59136646.060.410.047096.0 IF前十名合计125710.039.93189114.060.070.063404.0 IF前二十名合计166128.042.22227333.057.780.061205.0 IC前五名合计98353.047.91106939.052.090.08586.0 IC前十名合计130860.048.0141771.052.00.010911.0 IC前二十名合计160321.047.59176565.052.410.016244.0 IH前五名合计36100.035.1866514.064.820.030414.0 IH前十名合计51529.038.4682454.061.540.030925.0 IH前二十名合计66967.041.6793736.058.330.026769.0 TS前五名合计32276.047.335967.052.70.03691.0 TS前十名合计41395.045.2650057.054.740.08662.0 TS前二十名合计53052.047.1659436.052.840.06384.0 TF前五名合计67486.052.1361974.047.875512.00.0 TF前十名合计88653.049.6889810.050.320.01157.0 TF前二十名合计106826.047.91116162.052.090.09336.0 T前五名合计110898.054.6392110.045.3718788.00.0 T前十名合计142301.051.46134216.048.548085.00.0 T前二十名合计167519.049.65169847.050.350.02328.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com