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9月24日信用债异常成交跟踪

2024-09-25 尹睿哲,李豫泽国投证券秋穆

根据Wind数据，2024年9月24日信用债异常成交跟踪显示，折价成交个券中，“19宁德交投债01”估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“24临沂商城PPN002”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“22工商银行二级01”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“22浦发银行04”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于10%的个券中，地产债排名靠前。

信用债估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年期，其中4至5年期品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在4至5年，其中4至5年期品种折价成交占比最高。分行业看，石油石化行业的债券平均估值价格偏离最大。

风险提示：统计出现遗漏，高估值个券出现信用风险。资料来源：Wind，国投证券研究中心

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