期指：等待数据和政策靴子落地

2024年9月10日 期指：等待数据和政策靴子落地 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3192.95 ↓1.19 1465.2 IF2409 3189.2 ↓1.30 -3.75 544.2 56733 ↑3155 113262 ↓3217 IF2410 3183.6 ↓1.30 -9.35 56 5848 ↑492 12719 ↑1891 IF2412 3175.6 ↓1.30 -17.35 206.8 21655 ↑4774 85515 ↑3946 IF2503 3166 ↓1.29 -26.95 62.4 6555 ↓359 28642 ↑1393 上证50 2232.96 ↓1.35 478 IH2409 2233 ↓1.45 0.04 218.6 32561 ↑4499 57563 ↑166 IH2410 2227.8 ↓1.53 -5.16 33.9 5069 ↑2330 8036 ↑2393 IH2412 2227.4 ↓1.52 -5.56 67 9997 ↑1566 28508 ↑2046 IH2503 2230.4 ↓1.44 -2.56 15.2 2263 ↑462 6591 ↑351 中证500 4507.19 ↓0.67 819.1 IC2409 4494.6 ↓0.69 -12.59 456.7 50661 ↑585 102710 ↓2970 IC2410 4470.6 ↓0.71 -36.59 74.3 8287 ↑2475 17021 ↑3618 IC2412 4429 ↓0.70 -78.19 145.2 16347 ↓893 85987 ↑390 IC2503 4373.4 ↓0.74 -133.79 69.5 7916 ↑172 38551 ↑1376 中证1000 4475.53 ↓0.73 1002.3 IM2409 4457.4 ↓0.82 -18.13 768.9 85871 ↓4527 125870 ↓1678 IM2410 4420.8 ↓0.84 -54.73 101 11374 ↑3252 22286 ↑8883 IM2412 4355 ↓0.79 -120.53 287 32808 ↑1305 91830 ↑3983 IM2503 4267 ↓0.75 -208.53 105.7 12335 ↓796 44706 ↑2116 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 9月9日，四大期指当月合约悉数下跌。IF下跌1.3%，IH下跌1.45%，IC下跌0.69%，IM下跌 0.82%。本交易日来看，期指总成交回升，显示投资者交易热情有所升温；具体来看，IF总成交增加8062手，IH总成交增加8857手，IC总成交增加2339手。IM总成交减少766手。持仓方面，IF总持仓增加4013手，IH总持仓增加4956手，IC总持仓增加2414手；IM总持仓增加8256手。 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 点当月下月当季下季 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 24-8-22 24-8-27 24-8-30 24-9-4 24-9-9 24-8-14 24-8-19 24-8-22 24-8-27 24-8-30 24-9-4 24-9-9 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 点当月下月当季下季 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 24-8-14 24-8-19 24-8-22 24-8-27 24-8-30 24-9-4 24-9-9 24-8-14 24-8-19 24-8-22 24-8-27 24-8-30 24-9-4 24-9-9 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2409 -900 3659 -2576 3088 IF2410 1466 1511 IF2412 2194 3042 IF2503 899 1111 IH2409 298 770 IH2410 未公布 未公布 IH2412 1739 未公布 203719312701 IH2503 未公布 IC2409 -2526 2075 -2047 3321 IC2410 3059 3414 IC2412 359 536 IC2503 1183 1418 IM2409-1978-898 IM24103194 4328 3750 6114 IM241231123262 IM2503未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：0IC、IM趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【重要消息】 中国8月CPI同比上涨0.6%，预期涨0.7%，前值涨0.5%；PPI同比下降1.8%，预期降1.4%，前值降0.8%。国家统计局表示，8月份，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大；从同比看，猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点。 （来源：wind） 【A股收盘综述】据万得消息，上证指数跌1.06%报2736.49点，再创阶段新低；深证成指跌0.83%，创业板指涨0.06%，万得全A跌0.85%，万得A500跌1.14%。A股全天成交5206.4亿元，北向回归后成交额不升反降。大盘跳空低开后单边下跌，创业板指在ETF异常放量带动下翘尾收红。盘面上，下午盘市场继续缩量，除早盘医疗行业外其余板块协同度较差，资金抱团高标股瓦解后开始寻找新抱团标的，创业板权重表现不俗，CPO三巨头集体走强，红利资产跌幅仍较大。全天3000股下跌，创业板指开始出现底部特征。沪深两市主力资金净流出136.28亿元。红利资产加速下探影响大盘，资金依旧随机在超跌行业中选取有消息刺激方向做短打；短线情绪则在开盘集体一字顶盘后盛极而衰，大众交通、深圳华强、科森科技集体遭遇大单抛售。 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用 的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 请务必阅读正文之后的免责条款部分