大固收体系(主动管理)主要包括现金管理策略、纯债策略和混合资产策略。其中,纯债策略细分为短期纯债基金、中长期纯债基金、一级债基、转债型基金、转债风格型基金、二级债基、“固收+转债”、“固收+权益”偏债混合型基金。
短期纯债型基金中,华夏中短债A、长城短债A、嘉实汇鑫中短债A、申万菱信安泰瑞利中短债A、嘉实超短债C等表现较为突出,规模均超过200亿元,近1年回报率在3.7%至5.3%之间,近3年回报率在1.3%至3.6%之间,年化波动率在0.6%至0.8%之间。
中长期纯债型基金中,中银证券汇嘉定期开放、中银证券安进A、中银睿享定期开放、富国两年期理财A等规模较大,近1年回报率在3.6%至4.4%之间,近3年回报率在1.7%至3.4%之间,年化波动率在0.7%至0.9%之间。
混合债券型一级基金中,汇添富长添利A、中金金元A、招商添瑞1年定开债A、国寿安保安吉纯债半年等表现较好,近1年回报率在3.7%至4.3%之间,近3年回报率在-0.1%至3.8%之间,年化波动率在2.4%至3.1%之间。
混合债券型二级基金中,易方达裕祥回报A、招商安华A、广发集源A、景顺长城景盛双息A等规模较大,近1年回报率在4.1%至4.2%之间,近3年回报率在2.4%至4.1%之间,年化波动率在3.4%至4.1%之间。
“固收+转债”基金中,景顺长城景泰纯利A、招商双债增强C、东方红聚利A等表现较好,近1年回报率在4.2%至4.7%之间,近3年回报率在3.0%至4.0%之间,年化波动率在3.5%至4.5%之间。
“固收+权益”基金中,广发均衡增长A、华泰紫金丰和A等规模较小,近1年回报率在6.7%和-1.4%之间,近3年回报率在3.9%和-0.3%之间,年化波动率在6.8%和11.9%之间。
转债风格型基金中,鹏华可转债A、华安可转债A、汇添富可转债A等规模较大,近1年回报率在-2.7%至-0.1%之间,近3年回报率在-8.1%至3.4%之间,年化波动率在10.2%至14.4%之间。
可转换债券型基金中,工银可转债、中欧可转债A、长信可转债A等规模较大,近1年回报率在6.6%至-11.1%之间,近3年回报率在-3.1%至-8.1%之间,年化波动率在11.5%至17.0%之间。
FOF持仓方面,中长期纯债型基金和短期纯债型基金是FOF的主要持仓方向,其中交银裕隆纯债A、兴全稳泰A、富国信用债A等规模较大,近1年回报率在4.6%至6.8%之间,近3年回报率在1.7%至3.3%之间,年化波动率在2.4%至3.0%之间。
2023年上半年FOF持仓变动方面,短期纯债型基金和中长期纯债型基金是FOF主要增持方向,其中安信鑫日享中短债A、浦银安盛中短债A、国联安短债A等规模较大,近1年回报率在3.4%至5.7%之间,近3年回报率在1.0%至3.5%之间,年化波动率在0.3%至1.1%之间。
持有本基金的FOF数量方面,中长期纯债型基金和混合债券型二级基金是FOF主要持有方向,其中交银裕隆纯债A、兴全稳泰A、富国信用债A等规模较大,近1年回报率在4.6%至6.8%之间,近3年回报率在1.7%至3.3%之间,年化波动率在2.4%至3.0%之间。