期指：或偏强震荡

2024年9月6日 期指：或偏强震荡 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3257.76 ↑0.17 1346.2 IF2409 3254 ↑0.09 -3.76 499.2 51139 ↓1090 118595 ↓1880 IF2410 3250 ↑0.10 -7.76 36.3 3724 ↓401 9216 ↑811 IF2412 3244.2 ↑0.09 -13.56 136.1 13988 ↓2675 78586 ↑1241 IF2503 3235.2 0.00 -22.56 51.4 5295 ↑992 24674 ↑1675 上证50 2275.12 ↑0.15 391.5 IH2409 2272.8 ↑0.06 -2.32 160.2 23508 ↓5462 58112 ↓962 IH2410 2270.8 ↑0.14 -4.32 14.1 2076 ↓1163 4781 ↓136 IH2412 2270.2 ↑0.06 -4.92 49.2 7221 ↓409 26962 ↑861 IH2503 2270.2 ↓0.08 -4.92 10.1 1489 ↓629 6357 ↓36 中证500 4601.09 ↑0.41 801.5 IC2409 4592.4 ↑0.49 -8.69 403.6 43941 ↓6857 108401 ↓3874 IC2410 4569.4 ↑0.46 -31.69 42.4 4638 ↑279 11538 ↑996 IC2412 4530 ↑0.54 -71.09 153.8 16981 ↓1264 83524 ↓1126 IC2503 4477 ↑0.54 -124.09 61.4 6859 ↓88 35030 ↑1462 中证1000 4586.78 ↑0.79 1082.9 IM2409 4577.2 ↑0.99 -9.58 805.1 88060 ↓7343 131885 ↓2819 IM2410 4543 ↑0.99 -43.78 71.8 7909 ↑977 17025 ↑6483 IM2412 4476.6 ↑1.07 -110.18 294.3 32922 ↑445 88291 ↑1612 IM2503 4391.6 ↑1.13 -195.18 116.8 13335 ↑2674 41990 ↑2204 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 9月5日，四大期指当月合约悉数上涨。IF上涨0.09%，IH上涨0.06%，IC上涨0.49%，IM上涨 0.99%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；具体来看，IF总成交减少3174手，IH总成交减少7663手，IC总成交减少7930手。IM总成交减少3247手。持仓方面，IF总持仓增加1847手，IH总持仓减少273手，IC总持仓减少2542手；IM总持仓增加2204手。 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 点当月下月当季下季 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 24-8-20 24-8-23 24-8-28 24-9-2 24-9-5 24-8-12 24-8-15 24-8-20 24-8-23 24-8-28 24-9-2 24-9-5 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 点当月下月当季下季 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 24-8-12 24-8-15 24-8-20 24-8-23 24-8-28 24-9-2 24-9-5 24-8-12 24-8-15 24-8-20 24-8-23 24-8-28 24-9-2 24-9-5 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2409 -795 1130 -1509 1674 IF2410 未公布 未公布 IF2412 745 1486 IF2503 1180 1697 IH2409 -1003 -788 IH2410 未公布 未公布 IH2412 689未公布 -31485971 IH2503 未公布 IC2409 -2658 -1821 -3596 -2447 IC2410 927 757 IC2412 -1464 -1097 IC2503 1374 1489 IM2409-1471-1943 IM2410915 368 1206 840 IM24129241577 IM2503未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：0IC、IM趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【重要消息】 央行货币政策司司长邹澜：法定存款准备金利率还有一定下降空间。据财联社报道，央行货币政策司司长邹澜9月5日在新闻发布会上表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间。中国人民银行将根据经济的恢复情况、目标的实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏。 央行：持续推动社会综合融资成本稳中有降，同时存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。中国网报道，人民银行货币政策司司长邹澜9月5日在国新办新闻发布会上表示，利率方面，央行持续推动社会综合融资成本稳中有降，同时也要看到，受银行存款向资管产品分流、银行净息差收窄等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用 的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 请务必阅读正文之后的免责条款部分