瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/9/2 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 723.50 -30.50↓ I主力合约持仓量(手) 524,951 -1433↓ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 13.5 -2.50↓ I合约前20名净持仓(手) -28389 +2810↑ I大商所仓单（手） 2,400.00 +100.00↑ 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 97.05 -4.35↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 798 -20↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 782 -12↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 668100.25 -20↓-1.00↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 2222.00 -17↓-3.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 835 -9↓ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,895.10 +284.90↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,399.00 +272.50↑ 47港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,368.11 +332.33↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 8,996.47 -3.59↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,281.00 +520.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 18.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,721.00 -13.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 26.46 -0.14↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.985 -0.33↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 76.39 -1.06↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 82.94 -1.34↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,294 -867↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 220.83 -3.58↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 34.70 +2.97↑ 标的历史40日波动率(日，%) 29.98 +1.11↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 29.87 +1.67↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 30.24 +1.69↑ 行业消息 1.央行：2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。 2.招商银行行长王良：尚未接到监管部门关于转按揭业务通知。 观点总结 9月2日铁矿2501收盘723.5，下跌4.36%。宏观面，Mysteel调研统计，预计9月247钢厂高炉铁水日均产量226万吨/天，环比8月增加0.2万吨/天。供需方面，钢厂减产，需求端铁水连续6周下降，库存同期高位波动。驱动方面，钢厂控产主动去旧标库存，铁矿跟随成材波动。技术上，日K在10日和20日均线下方，小时K在10日和20日均线下方，操作上，日内震荡思路对待，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。