瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/5/14 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 865.50 -22.50↓ I主力合约持仓量(手) 450,886 -20004↓ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 44.5 +45.00↑ I合约前20名净持仓(手) 2733 -4806↓ I大商所仓单（手） 2,600.00 +200.00↑ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 114.85 -2.19↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 933 -10↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 910 -11↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 787117.25 +16↑+0.65↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 44 3.46 +12↑ -0.04↓ 进口成本预估值(元/吨) 971 +6↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,445.60 -241.70↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,203.60 -264.50↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,671.51 -91.13↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,323.52 -202.60↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,181.80 +109.80↑ 铁矿石可用天数(周，天) 18.00 -6↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.24 -0.41↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.43 -0.82↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 80.89 -19.07↓ BDI指数 2,066.00 -63.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 26.98 -0.31↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.56 -0.03↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.52 +0.90↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 87.69 +1.43↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,827 +2083↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 33.67 +1.40↑ 标的历史40日波动率(日，%) 39.58 +0.60↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 28.75 +0.93↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 28.55 +1.57↑ 行业消息 1、2024年5月6日-12日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2445.6万吨，环比减少241.7万吨。澳洲发运量1817.6万吨，环比减少238.5万吨，其中澳洲发往中国的量1661.5万吨，环比减少20.8万吨。巴西发运量627.9万吨，环比减少3.2万吨。2、5月6日-5月12日中国47港到港总量2203.6万吨，环比减少264.5万吨；中国45港到港总量2146.4万吨，环比减少234.5万吨；北方六港到港总量为1251.9万吨，环比增加21.9万吨。 观点总结 周二I2409合约减仓回落，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石发运量及到港量均出现下滑。贸易商出货积极性尚可，报价多实盘单议。钢厂多以按需补库为主，询盘较为谨慎。随着焦炭现货市场震荡偏弱运行，叠加钢价下行，市场情绪相对低迷。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调整。操作上建议，反弹择机短空，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。