股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年8月26日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约下跌0.02%，报收3320.8点。 IF四合约总成交64497手，较前日下降6942手；总持仓 216840手，较前日减少1015手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水3.42点，较前日上升1.97点；年化基差率为-1.45%。 IF四合约分红影响分别为3.81点、4.27点、7.88点和9.99点。 单位：点 3,340 3,330 3,320 3,310 3,300 3,290 3,280 3,270 3,260 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/1 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,324.22 当月 3,320.80 2024-09-20 25 3.81 -3.42 -0.1% -1.4% 下月 3,317.40 2024-10-18 53 4.27 -6.82 -0.2% -1.4% 季一 3,312.00 2024-12-20 116 7.88 -12.22 -0.4% -1.2% 季二 3,307.40 2025-03-21 207 9.99 -16.82 -0.5% -0.9% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2409主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/1 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安15,238-2,3071国泰君安19,268-1,3171中信期货26,230 2中信期货13,524-1,2492中信期货11,541-6572国泰君安 3海通期货7,723-1,1563华泰期货6,090-653广发期货 4东证期货5,857-8094东证期货5,97233 5国信期货3,509-7635海通期货4,931 6广发期货2,813-2366银河期货4,095 7华泰期货2,337-3667国投安信 8银河期货2,062-6158广发 9中泰期货1,839229 10中信建投1,818 前五席位45,8前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 1,086 34 1 国投安信 2,705 26 1 海通期货 4,784 54 2 海通期货 887 -57 2 国泰君安 2,324 4 2 中信期货 2,913 -44 3 东证期货 801 -139 3 东证期货 1,074 292 3 国泰君安 1,313 11 4 国泰君安 433 -176 4 弘业期货 1,038 -1 4 东证期货 1,091 293 5 国信期货 339 131 5 国富期货 930 2 5 中泰期货 952 24 6 弘业期货 255 181 6 中信期货 880 -44 6 国信期货 929 159 7 上海中期 129 126 7 招商期货 809 12 7 光大期货 760 3 8 申银万国 92 44 8 中金期货 756 0 8 瑞银期货 705 0 9 华西期货 88 -40 9 方正中期 467 6 9 广发期货 667 1 10 华闻期货 84 28 10 海通期货 439 27 10 华泰期货 638 12 前五席位 3,546 -207 前五席位 8,071 323 前五席位 11,053 338 前十席位 4,194 132 前十席位 11,422 324 前十席位 14,752 513 前二十席 4,833 118 前二十席 14,235 301 前二十席 16,976 534 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安4,543-3441国泰君安13,1805631中信期货11,290 2中信期货4,4262572国投安信4,065-202国泰君安 3海通期货2,243-4473中信期货3,162-2293瑞银期货 4东证期货1,772-844国信期货2,337-171 5国信期货1,462-585银河期货2,136 6华闻期货7171566华泰期货1,713 7金元期货3921147申银万国 8广发期货390468东证 9中泰期货37531 10中信建投364 前五席位14,4前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500IC2409IC2410IC2412IC2503 收盘价+/-4544.360.16% 4527.000.15% 4508.400.23% 4471.400.17 成交量 8,712 39,957 3,092 +/- 15% -14% 成交额 844 362 +/- 18% 持仓量+/-持仓 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨0.15%，报收4527点。 IC日内走势 IC四合约总成交58392手，较前日下降10897手；总持仓241986手，较前日增加2123手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约贴水17.36点，较前日上升1.13点；年化基差率为-5.38%。 IC四合约分红影响分别为0.91点、0.91点、0.91点和3.87点。 单位：点 4,600 4,550 4,500 4,450 4,400 4,350 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 (40.00) 0 (20.00) (60.00) -100 (30.00) (80.00) -200 -(10.00) (40.00) (50.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (100.00) (120.00) (140.00) 100 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,544.36 当月 4,527.00 2024-09-20 25 0.91 -17.36 -0.4% -5.4% 下月 4,508.40 2024-10-18 53 0.91 -35.96 -0.8% -5.4% 季一 4,471.40 2024-12-20 116 0.91 -72.96 -1.6% -5.1% 季二 4,417.80 2025-03-21 207 3.87 -126.56 -2.8% -5.0% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2409主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货 2国泰君安 3东证期货 4海通期货 5国信期货 6广发期货 7中泰期货 8银河期货 9中信建投 10华泰期货 15,884 14,144 6,432 5,774 2,815 1,906 1,395 1,387 1,373 1,277 34 - -305 -444 -42 -402 -474 -444 1中信期货17,553 2国泰君安13,850 3国投安信9,645 4海通期货8,882 5华泰期货6,165 6中信建投6,124 7东证期货5,561 8兴证期货4,006 9永安期货3,996 10银河期货3,302 1中信期货24,476 2国泰君安15,944 3海通期货8,694 4东证期货8,273 5银河期货5,100 6华泰期货4,383 7国投安信3,737 8国信期货3,690 9永安期货3,350 10招商期货3,052 前五席位62,487 前十席位80,699 前二十席101,518 449 296 -269 27 244 143 前五席位56,095 前十席位79,084 前二十席99,212 前五席位45,049-6,675 前十席位52,387-8,481 前二十席61,796-9,558 -136 162 -101 261 1,176 82 -388 -45 31 328 56 -176 53 -56 168 32 -277 -37 -39 -2,174 572 50 -3,054 名次会员名称持买单量前上日增减 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 IC2412主要席位 IC2503主要席位 单位：手单位：手 359 438 531 前五席位37,644 前十席位51,843 前二十席65,710 前五席位13,413-4,131 前十席位15,690-4,208 前二十席18,131-4,272 460 -914 789 -1,009 -118 -1,438 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称成交量前上日增减1中信期货4,667 2国泰君安4,185 3海通期货1,790 4东证期货1,787- 5国信期货984-310 6华闻期货552-185 7广发期货50241 8金元期货461-33 9宝城期货39973 10中泰期货36327 1国投安信10,180 2国泰君安9,544 3中信期货8,481-488 4华泰期货5,519199 5中信建投3,920-23 6中金期货3,84041 7永安期货3,161-93 8兴证期货2,572-14 9东证期货2,338226 10中泰期货2,288-81 名次会员名称持卖单量前上日增减1中信期货11,