分析师谢怡伦指出,今日两市股指窄幅震荡,ETF期权及股指期权市场成交持仓小幅下跌。其中,上交所中证500ETF期权成交量最高(145万张),50ETF期权略超100万张,沪深300ETF期权90万张;中金所中证1000股指期权成交量9.3万张。成交量PCR显示多数品种认购期权热度大于认沽期权。
波动率方面,上交所中证500ETF期权隐波指数跌幅近10%,其余各隐波指数均下跌;深交所各ETF期权隐波指数窄幅震荡;中金所三大股指期权隐波指数均下降。
基于当前市场波动率较低且短期内上涨预期疲弱,分析师推荐构建基于上交所各ETF期权品种的熊市价差策略。
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