股指期货周报

免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-8-24 研究员：董原良 交易咨询从业证书号：Z0016129审核：唐韵Z0002422 地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员：董原良Z0016129审核员：唐韵Z0002422 2024/8/24 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2355 3327 4537 4495 主力指数期货周收盘 2353 3322 4519 4475 基差（现货-主力期货） 2.8 5.4 18.5 20.3 主力基差百分比（%） 0.12 0.16 0.41 0.45 指数一周变化点 10.3 -18.4 -133.3 -160.3 指数一周变化率% 0.44 -0.55 -2.85 -3.44 主力合约一周变化点 10.6 -13.4 -124.2 -131.2 主力合约一周变化率% 0.45 -0.40 -2.68 -2.85 品种持仓一周变化手 6348 191 6773 6794 品种持仓一周变化率% 7.0 0.1 2.9 2.5 一周政策和基本面回顾 1、美国房地产市场持续受到高利率的压力，7月新屋开工和营建许可均超预期回落。此外，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值录得67.8，略超预期的66.9，为五个月来首次上升；一年期通胀率预期初值如期维持在2.9%不变。截至上周，对9月美联储大幅降息50个基点的押注上周回落至25%。2、美联储FOMC今年票委、旧金山联储主席戴利认为通胀已受控，现在是时候考虑降息了。美联储芝加哥联储主席古尔斯比称，经济和劳动力市场出现警告信号。鲍威尔近日与美国大行CEO举行闭门会议，以避免资本改革计划法律战。3、中东局势-布林肯一年内第九次访问以色列；加沙停火谈判定于8月21日重启，拜登称以哈“越发接近”达成停火协议，以色列表示谨慎乐观，哈马斯称以总理仍在阻碍达成停火协议；巴勒斯坦总统计划访问加沙地带；伊朗预计将推迟对以色列的报复计划，以便让调解人有时间推动达成停火协议；以军称真主党向北部社区发射了55枚火箭弹，袭击中没有人员伤亡。4、俄乌冲突-俄罗斯库尔斯克核电站所在城市上空传出巨大爆炸声；乌军使用无人机袭击了扎波罗热核电站发电机组附近一条员工经常通行的道路，IAEA称“扎波罗热核电站的安全状况正在恶化”；美国已拨款近1.3亿美元扩大JASSM增程巡航导弹和LRASM反舰导弹的生产；白俄罗斯称军队已在与乌接壤的整个边界部署完毕，乌方称未记录到边境附近人员或装备数量增加；泽连斯基：在库尔斯克行动目的是在俄领土上建立缓冲区5、据悉伊朗准备通过其领土转运俄罗斯天然气。6、对冲基金自2021年以来首次转为日元净多头。7、法国左翼政党威胁要对法国总统马克龙启动弹劾程序。8、泰国前总理他信之女贝东丹·西那瓦当选泰国新一任总理。泰国国王正式批准佩通坦·钦那瓦出任总理。泰国发布皇家赦免令，前总理他信等约5万人将获释。9、必和必拓智利铜矿工会因薪资条件提高暂停罢工。10、非洲年内猴痘病例数已超去年全年，猴痘疫情已扩散至欧洲和亚洲。世卫组织敦促增产猴痘疫苗，欧洲疾控中心上调感染风险级别。11、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利：就业市场疲软应为9月降息敞开大门；没有理由降息超过25个基点。12、欧洲央行管委雷恩：近期欧元区负增长风险的增加进一步强化了欧洲央行在9月的下次货币政策会议上降息的理由。13、中东局势-布林肯称内塔尼亚胡已接受最新的停火协议，哈马斯回应称：“除非哈马斯的条件得到满足及此前在联合国决议的内容得到遵守，否则不会达成任何协议”；外媒曝内塔尼亚胡安抚美国同意停火协议，但施压手下强硬谈判；哈马斯称其对上周日特拉维夫发生的卡车爆炸事件负责。14、据日本富士新闻网：日本自民党总裁选举将于9月27日举行。15、刚果卫生部长：美国和日本已承诺提供猴痘疫苗。菲律宾卫生部：菲律宾发现一起猴痘病例。16、美联储理事鲍曼：如果通胀持续下降，将支持降息。仍然认为通胀存在上行风险。17、瑞典央行降息大门重开，将基准利率从3.75%降至3.50%。18、中东局势-据Politico：美国官员称加沙停火协议频临崩溃。拜登称哈马斯正放弃达成协议，哈马斯：该言论为以军继续战争开绿灯；以总理称不确定是否会达成停火协议；伊朗：不会草率采取回应行动，对以色列的回应的等待时间可能会延长。19、外媒援引知情人士：沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份。20、美联储7月会议纪要显示，几位官员认为7月就已有理由降息；绝大多数官员认为9月降息是适宜的；通胀风险上行风险降低，就业下行风险有所增加。21、美国劳工局将截至3月的一年中就业增长下修81.8万人，平均每月减少约6.8万人，为2009年以来的最大下修幅度。该数据被推迟半个小时公布，社媒用户称致电劳工局提前获得了该数据。22、美国至8月16日当周EIA原油库存录得减少464.9万桶，降幅大于预期；战略石油储备库存为2022年12月16日当周以来最高，除却战略储备的商业原油库存为2024年1月26日当周以来最低。23、中东局势-加沙停火谈判陷入僵局，本周晚些时候在开罗的会议恐无果；知情人士公布伊朗已故总统莱希直升机事故调查报告并称事故系意外，伊朗当局对相关报道予以否认但并未提供细节；以色列袭击黎巴嫩南部，致法塔赫官员死亡。24、美联储-施密德：降息前希望看到更多数据；非农修正数据没有改变我对政策的看法。柯林斯：预计很快将开始降息；降息步伐将循序渐进。哈克：只要数据没有意外，就需要启动降息进程；宽松周期结束可能使联邦基金利率维持在约3%水平；美国失业率可能上升至略低于5%的水平。25、美国8月标普全球制造业PMI初值录得48，不及预期，为8个月来新低；服务业PMI为55.2，超出预期的54。美国截至8月17日当周初请失业金人数录得23.2万人，略超预期，前值由22.7万人修正为22.8万人。美国7月成屋销售五个月来首次增长。26、欧洲央行会议纪要：预计年内整体通胀将围绕当前水平波动。9月份的会议被广泛视为重新评估货币政策限制水平的良好时机。27、欧洲央行管委卡扎克斯：对9月降息持开放态度，即使未来几个月通胀继续持稳也无碍。28、中东局势-布林肯提议埃及参加费城走廊的维和部队，内塔尼亚胡否认有关考虑在此地部署国际部队的报告；据悉哈马斯考虑针对海外的以色列人。29、欧盟iPhone用户将可以删除包括相册在内的预装APP。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线总体高开低走重心和收盘下移。周线收出带上下影线的阴线，虽然高点穿越前高但低点略微下探，且量能略微减少，周K线见到新的低点预示下周行情从5个日线级别来看还可能有反复。全周主力资金出现也连续流出。一周下来银行、家电和非银偏强；农林牧渔、医药、传媒等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 需自行承担全部风险。 2024-07-29 2024-07-30 2024-07-31 2024-08-01 2024-08-02 2024-08-03 2024-08-04 2024-08-05 2024-08-06 2024-08-07 2024-08-08 2024-08-09 2024-08-10 2024-08-11 2024-08-12 2024-08-13 2024-08-14 2024-08-15 2024-08-16 2024-08-17 2024-08-18 2024-08-19 2024-08-20 2024-08-21 2024-08-22 上海东亚期货|周报：资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额（亿元） 1,000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 数据来源：Bloomberg，Wind，EAF 交易咨询业务：沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货服务问询电话：021-55275087（由交易咨询部统一受理）交易策略等投诉电话：021-55275065地址：上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话：400-600-7299