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股指期货周报

2024-08-12董原良东亚期货B***
股指期货周报

免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-8-10 研究员:董原良 交易咨询从业证书号:Z0016129审核:唐韵Z0002422 地址:上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员:董原良Z0016129审核员:唐韵Z0002422 2024/8/10 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2318 3332 4720 4703 主力指数期货周收盘 2316 3325 4708 4687 基差(现货-主力期货) 2.4 6.2 12.5 15.7 主力基差百分比(%) 0.10 0.19 0.27 0.33 指数一周变化点 -25.7 -52.8 -68.3 -107.1 指数一周变化率% -1.10 -1.56 -1.43 -2.23 主力合约一周变化点 -31.4 -54.2 -70.0 -105.8 主力合约一周变化率% -1.34 -1.60 -1.47 -2.21 品种持仓一周变化手 -5607 -9601 -8724 -7185 品种持仓一周变化率% -5.3 -4.0 -3.5 -2.6 一周政策和基本面回顾 1、7月非农爆冷,失业率意外升至4.3%,7月就业人数增加了11.4万人,低于预期的17.5万。拜登承认就业增长放缓;华尔街投行纷纷火速大改降息剧本,交易员押注美联储将在九月份将利率下调50个基点。2、美联储官员纷纷安抚市场。芝加哥联储主席古尔斯比强调,不要对一个月的数据做出过度反应。当情况需要降息时,往往不会降息一次。里士满联储主席巴尔金表示,就业市场仍然总体健康。11.4万个非农就业岗位这一数据虽然不算理想,但仍是一个“合理的数字”。3、伊朗情报部长指责以色列,称其暗杀哈尼亚前获美国许可;美防长下令调整军事态势,向中东地区增加军事部署;美以官员预计伊朗将于周一对以色列发动袭击;美中央司令部司令抵达中东,敲定针对伊朗的防御计划。此外,英美、瑞典、约旦等多国敦促公民尽快撤离黎巴嫩。4、哈马斯称将重新选择其领导人,以军据悉在加沙隧道暗杀5名哈马斯高官,且以色列谈判代表团结束加沙停火会谈;美国总统拜登与以色列总理内塔尼亚胡还进行了直接对话,但据以色列媒体爆料,内塔尼亚胡称正推进停火谈判被拜登回呛是“胡说八道”。5、伯克希尔哈撒韦Q2减持苹果近50%,现金储备增至2769亿美元再创纪录新高,营收和净利润均超预期。6、多家投行机构下调英特尔目标价,其股价盘中暴跌26%,创下至少自1982年以来的最大跌幅。此外,据悉英伟达新款AI芯片因设计缺陷而延误三个月或更长时间。7、全球资产遭遇“黑色星期一”,日本、韩国、土耳其触发熔断机制;美股七巨头开盘蒸发1.3万亿美元市值,利率期货基本完全定价美联储9月将降息50个基点。特朗普用“黑色星期一”打心理战:选我炒股赚大钱,否则迎接大萧条。8、华尔街日报援引美国官员上周日的消息称,伊朗可能在24至48小时内袭击以色列。以媒:如果发现伊朗准备袭击确凿证据,以色列将考虑“先发制人”打击。9、美国官员:伊拉克西部阿萨德空军基地遭到袭击,至少5名美国人员受伤,其中一名伤势严重。10、芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储的职责不是对一个月的就业数据做出反应,美联储的政策任务与股市无关。当被问及紧急降息时,古尔斯比表示,包括加息和降息在内的选项一直放在台面上;旧金山联储主席戴利指出,她对9月降息持开放态度,目前未看到就业恶化,7月的就业报告反映出临时裁员和飓风影响,如果仅关注一个点的数据那会容易出错。11、孟加拉国总理谢赫·哈西娜辞职,消息称其飞往印度并将前往伦敦,军方称将成立临时政府管理国家事务。12、据纽约时报:马斯克重启对OpenAI及其首席执行官SamAltman的诉讼。与此前诉讼一样,新诉状声称OpenAI及两位创始人SamAltman和GregBrockman将商业利益置于公共利益之上,违反了公司的创立合约。13、美联储“传声筒”:紧急降息的门槛非常高,美联储9月将辩论是否降息50个基点。14、白宫方面凌晨表示,不认为伊朗或真主党对以色列的回应行动已经开始;黎巴嫩真主党向以色列北部地区发动无人机袭击,并确认造成人员伤亡;被认为是“10.7袭击事件”主谋的叶海亚·辛瓦尔成为哈马斯新任政治局领导人。15、以色列战机低空飞过黎巴嫩首都贝鲁特并制造巨大音爆,目击者称他们可以用肉眼看到这些飞机。16、美联储隔夜逆回购使用规模自2021年以来首次跌破3000亿美元。17、美国能源部宣布为战略石油储备(SPR)招标购买150万桶石油,将于2025年1月交付。此外,其计划在8月12日发布另一项招标,购买约200万桶石油作为战略石油储备。18、俄罗斯波罗的海舰队停靠委内瑞拉拉瓜伊拉港,这是继今年7月初俄罗斯北方舰队编队到访委内瑞拉后,俄军舰再次访问委内瑞拉。19、TikTok要求美国法院拒绝司法部对TikTok相关证据的保密请求。20、日本央行重新转鸽,副行长内田真一称在市场不稳定时不会加息,出现了一些因素使得央行对加息的态度更加谨慎。此番话安抚了市场,日元承压下跌。21、日本新任最高外汇事务官员三村淳:不应对市场形势感到恐慌,对外汇干预的立场保持不变。22、白宫称加沙地带停火协议已接近达成;伊朗称正与以色列展开心理战,尚未采取军事行动,以色列国防军总参谋长称已达到最高战备状态;美国在叙利亚非法驻军控制区内爆发激烈冲突。23、俄罗斯库尔斯克地区因乌军事进攻宣布进入紧急状态,普京:乌军对库尔斯克州的袭击是“大规模挑衅”。24、EIA数据显示原油库存大减372.8万桶,为连续第六周下降,创自2022年1月以来最长连续下降记录,库存总量降至2月以来的最低水平。战略石油储备库存增加了73.6万桶,为6月以来最大单周增加量。美国原油产量升至历史新高。25、德国化工巨头巴斯夫:路德维希港工厂因火灾停产,宣布部分维生素产品出现不可抗力。26、堪萨斯城联储主席施密德表示,劳动力市场仍然显得整体健康,如果通胀持续低迷,调整政策将是合适的;政策路径将由数据和经济的强劲程度决定,不希望对政策利率的任何特定路径或终点做出假设。27、美国官员:伊朗或重新评估是否对以色列发动军事袭击;消息人士称黎真主党武装或单独对以发动打击;以防长称将以“激烈的战争”来回应黎真主党军事行动;叙利亚武装部队总参谋长秘密访问伊朗以加强两国关系。28、美国两党总统候选人哈里斯与特朗普均同意于9月10日进行由ABC举行的辩论。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线总体下移,周一大幅下行,后面4个交易日窄幅整理。周线收出带上下影线的阴线,量能减少,周K线见到新的低点预示下周行情还可有有反复。全周北向陆股通资金总体持续流出;主力资金出现更是连续流出。一周下来食品饮料、房地产和商业零售偏强;计算机、国防军工、电子等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 需自行承担全部风险。 2024-06-28 2024-07-02 2024-07-03 2024-07-04 2024-07-05 2024-07-08 2024-07-09 2024-07-10 2024-07-11 2024-07-12 2024-07-15 2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-22 2024-07-23 2024-07-24 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-29 2024-07-30 2024-07-31 2024-08-01 2024-08-02 2024-08-05 2024-08-06 2024-08-07 2024-08-08 2024-07-08 2024-07-09 2024-07-10 北向资金 2024-07-11 2024-07-12 2024-07-13 2024-07-14 2024-07-15 净买入额(单位:亿元) 2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22 2024-07-23 2024-07-24 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-27 2024-07-28 2024-07-29 2024-07-30 2024-07-31 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 2024-08-01 上海东亚期货|周报:资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额(亿元) 1,000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1,000 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 数据来源:Bloomberg,Wind,EAF 交易咨询业务:沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货服务问询电话:021-55275087(由交易咨询部统一受理)交易策略等投诉电话:021-55275065地址:上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话:400-600-7299