股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年8月20日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约下跌0.89%，报收3320点。 IF四合约总成交77906手，较前日增加10815手；总持仓 221097手，较前日增加3520手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水12.7点，较前日下降3.93点；年化基差率为-4.36%。 IF四合约分红影响分别为4.44点、4.85点、11.69点和13.7点。 单位：点 3,380 3,360 3,340 3,320 3,300 3,280 3,260 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/1 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,332.70 当月 3,320.00 2024-09-20 31 4.44 -12.70 -0.4% -4.4% 下月 3,317.80 2024-10-18 59 4.85 -14.90 -0.4% -2.7% 季一 3,312.00 2024-12-20 122 11.69 -20.70 -0.6% -1.9% 季二 3,307.00 2025-03-21 213 13.70 -25.70 -0.8% -1.3% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2409主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/1 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货17,6883,3351国泰君安21,3772321中信期货28,588 2国泰君安15,9252,7702中信期货13,0435112国泰君安 3海通期货7,0554833华泰期货6,443-593广发期货 4东证期货6,254714东证期货6,393240 5国信期货5,0104615海通期货4,318 6广发期货3,298-86银河期货4,263 7华泰期货2,9953197广发期货 8中信建投2,6077598国投 9银河期货2,582-475 10华闻期货2,552 前五席位51,9前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 1,469 524 1 国泰君安 2,434 170 1 海通期货 4,690 230 2 东证期货 1,330 278 2 国投安信 2,370 31 2 中信期货 2,733 17 8 3 国泰君安 1,137 382 3 中信期货 1,146 87 3 国泰君安 1,203 18 3 4 海通期货 1,118 358 4 东证期货 1,081 280 4 东证期货 1,148 228 5 弘业期货 570 558 5 弘业期货 1,039 402 5 中泰期货 986 16 3 6 国信期货 431 -4 6 国富期货 931 -4 6 国信期货 789 18 2 7 华闻期货 229 105 7 招商期货 823 19 7 光大期货 754 -4 8 广发期货 194 29 8 中金期货 779 0 8 瑞银期货 705 1 9 中泰期货 193 158 9 海通期货 616 294 9 广发期货 667 55 10 华西期货 138 -42 10 方正中期 481 -3 10 华泰期货 562 22 前五席位 5,624 2,100 前五席位 8,070 970 前五席位 10,760 982 前十席位 6,809 2,346 前十席位 11,700 1,276 前十席位 14,237 1,238 前二十席 7,644 2,407 前二十席 14,234 1,340 前二十席 16,479 1,363 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货5,3281,0241国泰君安11,6699051中信期货10,869 2国泰君安4,9189522国投安信4,292462国泰君安 3海通期货2,8409523中信期货3,699753海通期货 4国信期货2,4293814国信期货2,535449 5东证期货2,193-885海通期货2,276 6华泰期货1,9721,6506银河期货1,994 7华闻期货1,6433407华泰期货 8五矿期货9622978东证 9中泰期货578117 10弘业期货509 前五席位17,7前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500IC2409IC2410IC2412IC2503 收盘价+/-4602.01-1.73% 4572.00-1.95% 4550.60-2.02% 4513.40-1.98 成交量+/- 9,1855% 56,62026% 3,635 成交额+/-8141% 520 持仓量+/-持仓 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌1.95%，报收4572点。 IC日内走势 IC四合约总成交84154手，较前日增加17672手；总持仓242944手，较前日增加3831手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约贴水30.01点，较前日下降9.05点；年化基差率为-7.49%。 IC四合约分红影响分别为0.83点、0.83点、0.83点和2.82点。 单位：点 4,700 4,650 4,600 4,550 4,500 4,450 4,400 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) (70.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) (120.00) (140.00) (160.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,602.01 当月 4,572.00 2024-09-20 31 0.83 -30.01 -0.7% -7.5% 下月 4,550.60 2024-10-18 59 0.83 -51.41 -1.1% -6.9% 季一 4,513.40 2024-12-20 122 0.83 -88.61 -1.9% -5.8% 季二 4,462.00 2025-03-21 213 2.82 -140.01 -3.0% -5.4% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2409主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货20,862 562国泰君安14,784 1,9733国投安信9,866 1,6184海通期货9,823 1,7835中信建投6,328 2456华泰期货5,979 1,0207东证期货5,513 -5188兴证期货4,555 1069永安期货4,029 44410银河期货3,315 前五席位61,663 前十席位85,054 前二十席104,683 -156 -132 260 -1,116 -314 -71 1中信期货25,327 2国泰君安16,643 3海通期货9,693 4东证期货9,073 5银河期货5,186 6华泰期货4,549 7国信期货4,249 8国投安信4,072 9招商期货3,399 10永安期货3,243 37 278 366 3 104 252 4 24 129 -25 -138 737 -687 前五席位65,922 前十席位85,434 前二十席106,157 前五席位60,01112,808 前十席位72,06414,105 前二十席86,50717,054 514 95 -4 316 51 739 2,9 -1,2 046 -761 -44 -1, 4,478 1中信期货22,159 2国泰君安17,489 3海通期货7,915 4东证期货7,883 5国信期货4,565 6华泰期货2,640 7光大期货2,620 8银河期货2,620 9广发期货2,375 10国投安信1,798 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 IC2412主要席位 IC2503主要席位 单位：手单位：手 1, 220 0 -37 12 72 53 -531 428 5302国泰君安8,910 504 1,684 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称成交量前上日增减1中信期货7,344 2国泰君安5,060616 3海通期货2,816806 4东证期货2,455312 5国信期货1,573536 6华闻期货1,321351 1国投安信10,4295 2中信期货9,355 3国泰君安7,430890 4华泰期货5,261 5中金期货3,799 6中信建投3,759 名次会员名称持卖单量前上日增减1中信期货11,933 3海通期货6,79854 4华泰期货4,74045 5中信建投3,624-18 6瑞银期货2,694-22 名次会员名称成交量前上日增减 664 828 955 前五席位16,420 前十席位19,536 前二十席23,147 5 -50 497 318