瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/8/22 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 730.00 -12.00↓ I主力合约持仓量(手) 482,684 -771↓ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 23.5 +12.00↑ I合约前20名净持仓(手) -32584 -11305↓ I大商所仓单（手） 2,100.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 97.1 -1.37↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 795 -4↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 773 -4↓ 现货市场 京唐港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 674 97.90 +22↑+2.80↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港60.8%麦克粉矿(比值) 19 3.40 -4↓-0.02↓ 进口成本预估值(元/吨) 818 +22↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,581.60 +138.30↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,522.50 +93.10↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,030.69 -10.25↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,069.98 +24.11↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,281.00 +520.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 18.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.62 +0.24↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.75 +0.35↑ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 33.60 +0.65↑ BDI指数 1,759.00 +24.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 25.55 +0.25↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.02 +0.20↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 78.82 -1.37↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 85.90 -1.10↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,294 -867↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 30.75 +5.02↑ 标的历史40日波动率(日，%) 27.86 +1.18↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 27.97 -4.77↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 31.48 -0.63↓ 行业消息 1、8月12日-8月18日中国47港到港总量2522.5万吨，环比增加93.1万吨；中国45港到港总量2347.8万吨，环比减少6.9万吨；北方六港到港总量为1262.4万吨，环比增加64.0万吨。2、2024年8月12日-8月18日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2581.6万吨，环比增加138.3万吨。澳洲发运量1777.9万吨，环比增加138.9万吨，其中澳洲发往中国的量1534.1万吨，环比增加120.3万吨。巴西发运量803.7万吨，环比减少0.7万吨。 观点总结 周四I2501合约先扬后抑。宏观面，美联储公布了7月份货币政策会议纪要，纪要显示美联储官员上月强烈倾向于在9月的政策会议上降息，其中几位官员甚至愿意立即降息。供需方面，钢厂高炉开率下调，铁水产量继续下滑，铁矿石港口库存则保持在较高水平。贸易商报价积极性尚可，但当前钢厂盈利情况并没有明显好转，钢厂仍然维持低库存运行，买货意愿并未明显提高。技术上，I2501合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调整。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 周五国内铁矿石港口库存，钢厂高炉开工率及产能利用率 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员：李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。