银行信用卡信贷资产组合最优化管理

银行信用卡信贷 资产组合最优化管理 近年来，随着监管政策以及市场实践的逐步发展，商业银行经营体制也在不断完善，越来越多的银行重视全面风险管理。而信贷资产组合管理作为全面风险管理的重要组成部分，更是商业银行卡中心高质量展业的核心优化领域。主动采取信贷资产组合管理模式的卡中心，通过持续优化自身信贷资产管理体系，提高自身风险经营水平，更能在激烈的行业竞争中立于不败之地。 一、信贷资产组合管理现状 从国际市场上来看，信贷资产组合管理经过了以下五个发展阶段，由缺乏管理、定性管理、定量管理逐步走向综合管理与主动管理。 大部分全球行业领先银行均在积极采用信贷资产组合管理体系，将定性和定量的方法综合应用于自身资本及资金优化、风险框架构建等工作模块中。 从国内市场上来看，伴随数字化金融理念深入，领先的大型银行卡中心已经开始参照国际先进标杆，将适合自身业务发展及风险偏好的信贷资产组合管理模式、方法论、最优化算法及计量工具逐步应用于信贷资源配置、部门绩效考核、各类产品定价、客群经营管理等多领域中，通过信贷资产组合最优化管理提升了资源利用合理性、限额分配精确性、风险管控有效性以及收益增长可持续性。 二、信贷资产组合管理必要性 在产品同质化严重，、行业竞争激烈以及监管趋严的三重挑战下，采用科学量化的方法对信贷资产进行管理及最优化配置是当前银行卡中心信贷业务高质量、可持续、健康发展的必经之路，主要体现在收益、风险、流动性及监管方面。具体见下： 综合管理 主动管理 ▶缺乏风险的主动利用与经营能力 RAROC管理 （风险调整后资本回报率） 缺乏管理 定性管理 定量管理 图1信贷资产组合管理现状 ►优化收益。 银行通常包括各种类型的信贷产品，如商业贷款、个人贷款、住房贷款等。通过对各类贷款进行组合管理，调整不同类型贷款产品的投放比例、利率和期限等方式，银行可以实现收益最优化。 ►主动管理风险 在信贷组合中，通常存在着各类风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。通过对信贷组合进行管理，银行可以有效分散风险，并在必要时采取有效措施应对风险。 ►优化流动性 信贷产品是银行最主要的资产之一。银行通过对信贷组合进行管理，可进一步优化资产流动性，使其能够更好地满足不同客户的资金需求。 ►顺应监管要求 在监管层面，巴塞尔新资本协议也清楚表明，商业银行整体资产组合的风险是未来监管的重点之一。银行实行资产组合管理也将进一步促进自身全面风险管理的有效提升。 单项业务管理 ▶ 忽视组合风险：易导致风险集中单一地区、行业及客户 ▶ 盈利不可持续：大客户竞争导致贷款利率及服务价格不断降低 限额管理 ▶ 单纯信贷限额难落地：区域客户结构受限、追求目标市场集中投放 ▶ 忽视信用动态与风险收益：无法反映动态信用变化，忽视潜在风险收益 VaR计量管理 ▶ 纯粹从控制风险角度出发，缺乏风险与收益统筹考虑 CPM管理（积极信贷组合） ▶ 主动经营风险 ▶ 最大限度兼顾实现资本、收益、风险三者平衡的必然之举 三、经典案例分享 案例：某银行卡中心信用卡信贷资产组合优化配置解决方案，全方位解决信贷资产收益目标测算及组合配置优化问题，实现信贷资产科学投放及动态管理，为其信贷业务发展方向提供更加科学的量化支持。 收益目标可行性 难评估 资产配置方法 不科学 痛点 ►目前没有科学方法来进行评估在风险限制之下现有资源能否达到收益目标 ►传统资产配置方式为基于历史按比例分配营收目标，无法通盘考虑资产整体收益 如何创新资产组合测算方法以改进资产配置模式？ 如何利用科学量化的方法实现信贷资产收益目标评估及建议？ 核心问题 对策 信贷资产有效边界： ►梳理资产历史收益率和风险数据 ►通过有效边界理论探索现有组合收益边界 最优化资产配置计算： ►确定收入目标和风险及收益相关限制条件 ►使用最优化解法计算资产配置最优组合 某银行卡中心在信贷业收益目标及资产配置方面面临两大痛点。该银行卡中心与领先机构合作，通过信贷资产收益目标测算及信贷资产组合最优化配置，形成信贷资产配置最优化测算工具，助力卡中心信贷业务资产科学投放。具体如下 痛点一 痛点二 收益目标难评估。在现有资产和产品基础上，基于风险管理目标，如何评估收益目标可行性? 对策 领先机构整合行方现有信贷资产的收益与风险数据，结合有效边界理论计算其有效边界，确定在当前信贷业务风险管理目标下收益的理论最优值。 信贷资产配置不科学。针对行方现有的信贷资产，如何进行最优化配置实现风险可控下收益达最大化？ 对策 领先机构通过研发最优化资产配置工具，利用先进求解算法计算风险可控下现有产品的最优资产配置组合，为运营增长方案提供量化依据。 四、价值赋能合作共赢欢迎联系我们 未来，银行业将持续增加科技投入，借助科技赋能数字化，在提升业务的重要环节上发力。信用卡信贷资产组合最优化管理正当时。众多具备前瞻视野及创新理念的银行已积极拥抱科技赋能，主动投入到行业数字化转型升级的新阶段中。同时，选择好的合作伙伴可以在转型过程中事半功倍，实现“金融+科技”有效结合，助力银行信用卡信贷业务转型升级。 忻怡 大中华区金融服务咨询服务首席合伙人亚太区金融科技及创新首席合伙人 安永（中国）企业咨询有限公司 +862122283286 effie.xin@cn.ey.com 梁尚文 大中华区金融服务咨询服务主管合伙人安永（中国）企业咨询有限公司 +861058153236 sherman.leung@cn.ey.com 张超 金融风险管理咨询中国主管合伙人安永（中国）企业咨询有限公司 +861058153502 jason-c.zhang@cn.ey.com 刘静如JeanLiu 大中华区金融服务合伙人 安永（中国）企业咨询有限公司 +8613817634332 jean.jr.liu@cn.ey.com 胡睿轩 大中华区金融服务经理 安永（中国）企业咨询有限公司 +8613681174026 rui.xuan.hu@cn.ey.com 杨馥语 大中华区金融服务高级顾问 安永（中国）企业咨询有限公司 +861058153000 miranda.fy.yang@cn.ey.com 安永|建设更美好的商业世界 安永的宗旨是建设更美好的商业世界。我们致力帮助客户、员工及社会各界创造长期价值，同时在资本市场建立信任。 在数据及科技赋能下，安永的多元化团队通过鉴证服务，于 150多个国家及地区构建信任，并协助企业成长、转型和运营。 在审计、咨询、法律、战略、税务与交易的专业服务领域，安永团队对当前最复杂迫切的挑战，提出更好的问题，从而发掘创新的解决方案。 关注安永微信公众号 扫描二维码，获取最新资讯。 安永是指Ernst&YoungGlobalLimited的全球组织，加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体，各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst&YoungGlobalLimited是注册于英国的一家保证（责任）有限公司，不对外提供任何服务，不拥有其成员机构的任何股权或控制权，亦不担任任何成员机构的总部。请登录ey.com/privacy，了解安永如何收集及使用个人信息，以及在个人信息法规保护下个人所拥有权利的描述。安永成员机构不从事当地法律禁止的法律业务。如欲进一步了解安永，请浏览ey.com。 ©2023安永（中国）企业咨询有限公司。版权所有。 APACno.03017157 EDNone 本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。 ey.com/china