公募成交额及换手率小幅增长，私募新备案数量大幅下降

2024年7月，基金指数净值先轻微上升后迅速回落。2024/7/1-2024/7/31，股票指数型、债券型基金收益高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。 2024年7月，股票型ETF基金资金净流入1640.46亿元，现存总规模16,793亿元。宽基ETF方面，净流入1756.45亿元，规模维持在11629.13亿元；行业与主题ETF方面，净流入113.81亿元，规模维持在4888.84亿元；风格ETF方面，净流入2.18亿元，规模维持在275.04亿元。 金融板块ETF呈现分化态势。银行ETF呈现阶段性资金流入态势，于7月11日和15日分别录得0.51亿元和0.85亿元的净买入额（截至7月31日收盘，银行ETF总市值达47.91亿元）。证券ETF在7月未出现净主动买入额（截至7月31日收盘，证券ETF总市值达335.77亿元）。 基金成交额同比、环比均增长。本月全部基金日均成交额1234.22亿元，较去年同期+11.1%，环比+1.7%。7月ETF基金日均成交额1266.88亿元，同比+16.9%，环比+6.1%。 基金日均换手率小幅回升。本月全部基金日均换手率为5.9%，同比+0.8pct，环比增长0.1pct。本月股票型ETF基金日均换手率5.1%，环比-6.2pct；债券型ETF基金日均换手率为86.6%，环比-25.0pct；商品型ETF基金日均换手率为4.9%，环比+12.3pct；跨境型ETF基金日均换手率为15.3%，环比-67.6pct，货币型ETF基金日均换手率为5.2%，环比-11.3pct。 公募基金：开放式基金保有量略有上升，整体份额略有上升。本月新发公募基金份额共486亿份，新发份额较上月减少149.00亿份，同比+8.8%，环比-23.4%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金44.36亿份，同比下降74.0%，环比下降50.0%；新发债券型基金392.85亿份，同比上升63.39%，环比下降23.63%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为30.77万亿元（环比+5.03%，同比+12.16%）。其中开放式基金保有量较6月上升5.04%至30.61万亿元，占比99.46%，封闭式基金保有量较6月上升2.35%至1,649.19亿元，占比0.54%。国内市场公募基金份额合计为29.80万亿份，环比上升5.02%，同比增长14.98%，封闭式基金份额为649.13亿份，环比上涨1.88%。 ETF规模及保有量略微上升。本月新发ETF基金12.92亿份，同比下降87.9%，环比下降79.4%。整体ETF市场规模27,100.04亿元，同比增加39.1%，环比增加9.6%。本月ETF保有量为2.71万亿元，环比上升9.57%，同比上升39.08%。 私募基金：5月存续规模略有下降，新备案数量大幅下降。截至2024年5月末，存续私募基金152,001只，较2024年4月减少793只，环比减少0.52%；存续私募基金规模19.89万亿元，环比下降0.06%。5月，新备案私募基金数量745只，较2024年4月减少452只，环比减少37.76%； 新备案规模198.21亿元，较2024年4月减少153.67亿元，环比下降43.67%。 风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。 1.基金市场回顾：7月基金整体收益率下滑 1.1.7月基金指数净值整体波动较小 2024年7月，基金指数净值先轻微上升后迅速回落，股票指数型、债券型基金收益高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。 图1：各类型基金指数净值走势(2022.1.4-2024.8.4) 表1：2024年各类型基金指数分月度表现情况(截至2024.7.31) 表2：各类型基金指数表现情况(2024.1.1-2024.7.31) 1.2.资金流入情况：股票型ETF资金净流入1640.46亿元，主要集中于宽基ETF 2024年7月，股票型ETF基金资金净流入1640.46亿元，现存总规模16793.00亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入1756.45亿元，规模维持在11629.13亿元；行业与主题ETF方面，净流出113.81亿元，规模维持在4888.84亿元；风格ETF方面，净流出2.18亿元，规模维持275.04亿元。 宽基ETF中净流入较多的产品为沪深300ETF(+511.46亿元)，净流出最多的产品为科创50ETF(-27.93亿元)；行业与主题ETF中中证红利ETF(+4.74亿元)净流入金额最多，证券ETF(-28.38亿元)净流出最多；风格ETF中红利低波ETF基金（+3.95亿元）净流入金额最多，红利低波ETF(-5.47亿元)净流出最多。 图2：7月股票型ETF基金资金流动情况（亿元，2024.7.1-2024.7.31） 图3：7月ETF交易情况（2024.7.1-2024.7.31） 金融板块ETF呈现分化态势。银行ETF呈现阶段性资金流入态势，于7月11日和15日分别录得0.51亿元和0.85亿元的净买入额（截至7月31日收盘，银行ETF总市值达47.91亿元）。证券ETF在7月未出现净主动买入额（截至7月31日收盘，证券ETF总市值达335.77亿元）。 2.基金市场交易情绪：7月基金成交额及换手率较6月小幅增长 2.1.基金成交额同比2023年6月增长，环比2024年6月增长 2024年7月，基金成交额同比上升，环比增长。2024年7月全部基金日均成交额1234.22亿元，较去年同期增加11.1%，环比增长1.7%。2024年7月ETF基金日均成交额1266.88亿元，同比上涨16.9%，环比增长6.1%。 2024年7月股票型ETF基金日均成交额440.01亿元，环比增长8.26%，占所有ETF基金成交额的34.73%；债券型ETF基金日均成交额318.15亿元，环比减少3.09%，占比25.11%；商品型ETF基金日均成交额23.63亿元，环比增长4.47%，占比1.87%；跨境型ETF基金日均成交额263.09亿元，环比增长29.81%，占比20.77%，货币型ETF基金日均成交222.00亿元，环比减少5.25%，占比17.52%。 图4：全部基金日均成交额（2022.1-2024.7） 图5：全部ETF日均成交额（2022.1-2024.7） 图6：ETF成交量分类明细（2022.1-2024.7） 2.2.7月基金换手率持续上升 2024年7月，基金日均换手率小幅回升。2024年7月全部基金日均换手率5.9%，同比增长0.8pct，环比增长0.1pct。 图7：全部基金日均换手率（2023.1-2024.7） 2024年7月股票型ETF基金日均换手率5.1%，环比下降0.3pct；债券型ETF基金日均换手率86.6%，环比下降28.8pct；商品型ETF基金日均换手率4.9%，环比上涨0.5pct；跨境型ETF基金日均换手率15.3%，环比上涨6.2pct，货币型ETF基金日均换手率4.9%，环比上涨0.5pct。 图8：ETF基金日均换手率（2023.1-2024.7） 3.基金市场规模情况：7月整体基金保有量小幅增长 3.1.公募基金：7月开放式基金保有量略有上升，ETF规模及保有量略有上升 3.1.1.新发公募基金：新发基金规模下降 2024年7月，新发公募基金规模下降。2024年7月新发公募基金份额共486.00亿份，新发份额较上月下降149.00亿份，同比上涨8.8%，环比下降23.4%。2024年7月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金44.36亿份，同比下降74.0%，环比下降50.0%； 新发债券型基金392.85亿份，同比上升63.39%，环比下降23.63%。其中，权益型基金占全部新发基金规模比重为9.1%，债券型基金占全部新发基金规模比重为80.8%。 图9：全部新发公募基金规模（2022.1-2024.7） 图10：公募基金发行规模分类明细（2022.1-2024.7） 3.1.2.公募基金保有量：公募基金保有量环比、同比双增 2024年7月开放式基金保有量上升，封闭式基金保有量上升。截至2024年7月末，国内市场公募基金保有量合计为30.77万亿元（环比+5.03%，同比+12.16%）。其中开放式基金保有量较6月上升5.04%至30.61万亿元，占比99.46%，封闭式基金保有量较6月上升2.35%至1649.19亿元，占比0.54%。 图11：全部公募基金保有量(2022.1-2024.7) 2024年7月权益基金保有量有所下降，非货币基金保有量略微上升。权益基金保有量为6.16万亿元（环比-2.82%，同比-10.76%），占比为20.04%；非货币基金保有量为17.58万亿元（环比+4.62%，同比+10.23%），占比为57%。 图12：权益基金保有量(2022.1-2024.7) 图13：非货币基金保有量(2022.1-2024.7) 3.1.3.公募基金份额：公募基金份额上升 2024年7月公募基金份额上升。截至2024年7月，国内市场公募基金份额合计为29.80万亿份，环比上升5.02%，同比增长14.98%，其中开放式基金份额为29.14万亿份，环比上升2.91%，其中债券型基金份额为9.70万亿份，环比上升8.23%，封闭式基金份额为649.13亿份，环比上涨1.88%；权益基金份额为6.13万亿份，环比下降0.5%，非货币基金份额为16.61万亿份，环比增长4.59%。 图14：全部公募基金份额(2022.1-2024.7) 图15：权益基金份额(2022.1-2024.7) 图16：非货币基金份额(2022.1-2024.7) 3.1.4.ETF：ETF规模及保有量略微上升 2024年7月，新发ETF规模大幅下降。新发ETF基金12.92亿份，同比下降87.9%，环比下降79.4%。 图17：新发ETF基金发行规模（2022.1-2024.7） 2024年7月ETF市场规模略有上升。7月整体ETF市场规模27,100.04亿元，同比增加39.1%，环比增加9.6%。 图18：ETF基金规模（2022.1-2024.7） 2024年7月股票型ETF市场规模20,069.06亿元，环比上涨10.7%；债券型ETF市场规模1,280.20亿元，环比上涨16.5%；商品型ETF市场规模548.74亿元，环比上升3.7%；跨境型ETF市场规模3271.07亿元，环比上升6.3%，货币型ETF市场规模1,930.97亿元，环比上升3.8%。 图19：ETF基金规模分类明细（2022.1-2024.7） 2024年7月ETF基金保有量小幅上升。7月ETF保有量为2.71万亿元，环比上升9.57%，同比上升39.08%。 图20：ETF基金保有量（2022.1-2024.7） 2024年7月ETF基金份额较上月略有上升。7月ETF总份额23005.48亿份，同比增长30.7%，环比上升4.0%。 2024年7月股票型ETF基金份额16352.41亿份，环比上升3.82%；债券型ETF基金份额45.86亿份，环比上涨18.95%；商品型ETF基金份额108.72亿份，环比上升1.55%；跨境型ETF基金份额4563.48亿份，环比上升5.45%；货币型ETF基金份额1924.32亿份，环比上升3.92%。 图21：ETF基金份额（2022.1-2024.7） 图22：ETF基金份额分类明细（2022.1-2024.7） 3.2.私募基金：5月存续规模略有下降，新备案数量大幅下降 3.2.1.新备案私