瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/8/8 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 729.50 -19.50↓ I主力合约持仓量(手) 431,078 +42167↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 10.5 -1.50↓ I合约前20名净持仓(手) -37388 -2793↓ I大商所仓单（手） 2,600.00 0.00 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 99.2 -1.85↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 830 -13↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 805 -13↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 678100.60 -12↓-1.70↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 76-33.00 +6↑-24.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 842 -13↓ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,535.90 +48.30↑ 中国45港到港总量(周，万吨) 2,610.70 +788.70↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,093.54 -182.09↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,122.68 -82.22↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,281.30 +520.30↑ 铁矿石可用天数(周，天) 23.00 +6↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,698.00 +13.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.32 +0.35↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.885 +0.17↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.26 -1.05↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 88.85 -0.74↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 9,161 -125↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 236.55 -3.01↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 24.37 -0.28↓ 标的历史40日波动率(日，%) 25.87 +0.58↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 29.94 +0.20↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 29.82 -0.49↓ 行业消息 1.美东时间周二，纽约联邦储备银行公布了一份关于2024年第二季度家庭债务和信贷的报告。该报告发现，美国家庭的总债务增加了 1090亿美元，达到17.80万亿美元的创纪录水平。2.Mysteel建筑企业调研数据显示，2024年7月实际钢材采购量606万吨，月环比减少4.5%；8月份计划钢材采购量646万吨，根据7月份实际采购量、商家计划采购量以及当前市场表现来预估，实际采购量月环比预计增加4%左右。 观点总结 8月8日铁矿2501收盘729.5，下跌3.63%。宏观面，8月7日，日本央行副行长内田真一公开发出强烈鸽派信号，以稳定市场信心。他表示，在市场不稳定时，日本央行不会加息。供需方面，港口库存同期高位，本期到港量环比大幅提升43.3%，且下游成材在新标加价30元/吨情况下，工地优先采购旧国标螺纹，成材价格现实维持弱势，同时铁水有减量预期。技术上，1H周期K线在10日和20日均线下方，支撑位置关注704，操作上，建议震荡偏空思路对待，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。