铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/8/5 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 776.50 -2.50↓ I主力合约持仓量(手) 367,597 +14407↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 14.5 0.00 I合约前20名净持仓(手) -41026 -2045↓ I大商所仓单（手） 2,700.00 0.00 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 104.7 +2.05↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 850 +15↑ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 826 +15↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 697103.55 +14↑+1.25↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 50-70.00 +18↑-15.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 865 +10↑ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,535.90 +48.30↑ 中国45港到港总量(周，万吨) 2,610.70 +788.70↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,093.54 -182.09↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,122.68 -82.22↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,761.00 -442.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 17.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,668.00 -40.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 23.69 -0.18↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.485 +0.15↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.26 -1.05↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 88.85 -0.74↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 9,161 -125↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 236.55 -3.01↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 25.32 -1.05↓ 标的历史40日波动率(日，%) 26.57 -0.01↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 29.47 +0.99↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 30.51 +0.78↑ 行业消息 5.美国7月非农就业人数增加11.4万人，预估为增加17.5万人，前值为增加20.6万人。 6.本期Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2535.9万吨，环比增加48.3万吨。澳洲发运量1810.2万吨，环比增加242.0万吨,其中澳洲发往中国的量1520.2万吨，环比增加385.5万吨。巴西发运量725.7万吨，环比减少193.7万吨。澳洲发货总量环比增加15.4%，巴西发货总量环比降低21.1%，澳洲巴西发运总量环比增加1.9%，发运季节性平稳波动。 观点总结 8月5日铁矿2501收盘776.5，上涨1.97%。宏观面，美国非农数据爆冷，市场认为9月大概率降息50个基点。供需方面，铁矿港口库存同期高位，本期到港量环比大幅提升43.3%，需求端，本期铁水236.62万吨，高位有所回落。驱动方面，成材螺纹供应降幅大于需求降幅，价格低位有所修复，铁矿跟随成材价格波动。技术上，1H周期K线在10日和20日均线上方，操作上，建议震荡偏多思路对待，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。