金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-08-02 股指期货资金流出，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 麦锐聪 0755-23887993 mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年8月1日，沪深300期货(IF)成交840.62亿元，较上一交易日减少32.77%；持仓金额2385.24亿元，较上一交易日减少4.42%；成交持仓比为0.35。中证500期货(IC)成交911.74亿元，较上一交易日减少22.61%；持仓金额2385.77亿元，较上一交易日减 少3.99%；成交持仓比为0.38。上证50(IH)成交282.36亿元，较上一交易日减少27.1%；持仓金额709.2亿元，较上一交易日减少1.54%；成交持仓比为0.4。 国债期货流动性情况 2024年8月1日，2年期债(TS)成交831.19亿元，较上一交易日增加6.38%；持仓金额 1429.38亿元，较上一交易日增加4.66%；成交持仓比为0.58。5年期债(TF)成交586.72亿元，较上一交易日增加7.52%；持仓金额1559.27亿元，较上一交易日增加2.06%；成交持仓比为0.38。10年期债(T)成交676.07亿元，较上一交易日减少7.53%；持仓金额2467.17亿元，较上一交易日增加1.64%；成交持仓比为0.27。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计85301.040.22126785.059.780.041484.0 IF前十名合计116814.041.16167022.058.840.050208.0 IF前二十名合计151141.043.3197901.056.70.046760.0 IC前五名合计109477.047.54120796.052.460.011319.0 IC前十名合计157469.050.23156048.049.771421.00.0 IC前二十名合计195516.050.65190510.049.355006.00.0 IH前五名合计31548.034.1160939.065.890.029391.0 IH前十名合计46176.036.5880052.063.420.033876.0 IH前二十名合计60964.040.8288374.059.180.027410.0 TS前五名合计32684.051.0931288.048.911396.00.0 TS前十名合计41904.049.3642987.050.640.01083.0 TS前二十名合计51298.048.6954054.051.310.02756.0 TF前五名合计79963.051.874402.048.25561.00.0 TF前十名合计100577.048.63106257.051.370.05680.0 TF前二十名合计122075.048.1131720.051.90.09645.0 T前五名合计133464.055.31107821.044.6925643.00.0 T前十名合计170767.052.71153217.047.2917550.00.0 T前二十名合计196548.050.07196036.049.93512.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com