银河期货股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年7月31日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 收盘价+/-成交量+/-成交额+/-持仓量+/-持仓 沪深300IF2408IF2409IF2412IF2503 3442.08 3444.40 3441.00 3437.80 2.16% 2.59% 2.66% 2.73 17,196 63,407 39,400 64% 35% 2,582 649 56% 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/21/303/64/35/86/57/4 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF主力合约上涨2.59%，报收3444.4点。 IF四合约总成交122199手，较前日增加41075手；总持仓241840手，较前日增加4530手。 IF主力合约升水2.32点，较前日上升12.1点；年化基差率为1.44%。 IF四合约分红影响分别为5点、8.81点、15.85点和17.28点。 单位：点 3,500 3,450 3,400 3,350 3,300 3,250 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/4 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/4 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,442.08 当月 3,444.40 2024-08-16 16 5.00 2.32 0.1% 1.4% 下月 3,441.00 2024-09-20 51 8.81 -1.08 0.0% -0.2% 季一 3,437.80 2024-12-20 142 15.85 -4.28 -0.1% -0.3% 季二 3,435.80 2025-03-21 233 17.28 -6.28 -0.2% -0.3% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2408主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/4 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货19,3891,4371中信期货9,5502041中信期货12,233 2国泰君安16,9854,1582国泰君安8,374872国泰君安 3东证期货8,1021,5643广发期货3,3301,7643广发期货 4海通期货7,5221,5364东证期货3,250152 5广发期货6,1303,2115华泰期货3,208- 6国信期货5,9191,7406海通期货3,005 7银河期货3,7929957银河期货 8华泰期货3,4059388国信 9光大期货2,836723 10中信建投2,532 前五席位58,1前十席 IF2409主要席位 IF2412主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 12,725 4,663 1 国泰君安 23,006 776 1 中信期货 25,030 713 2 国泰君安 10,798 4,370 2 中信期货 9,899 2,434 2 国泰君安 14,952 928 3 海通期货 7,481 3,2 43 3 东证期货 4,310 220 3 广发期货 9,281 1,0 62 4 东证期货 4,540 1,198 4 国投安信 4,128 -119 4 华泰期货 6,264 -208 5 国信期货 4,094 1,654 5 海通期货 3,361 -794 5 海通期货 5,648 1,407 6 广发期货 2,597 1,832 6 华泰期货 3,236 72 6 国投安信 5,519 -93 7 摩根大通 2,478 2,426 7 永安期货 2,775 -75 7 东证期货 4,993 400 8 银河期货 2,355 757 8 兴证期货 2,628 145 8 申银万国 3,630 -26 9 浙商期货 1,556 829 9 银河期货 2,473 -615 9 国信期货 3,306 -183 10 华泰期货 1,490 338 10 广发期货 2,273 39 10 招商期货 2,950 47 前五席位 39,638 15,128 前五席位 44,704 2,517 前五席位 61,175 3,902 前十席位 50,114 21,310 前十席位 58,089 2,083 前十席位 81,573 4,047 前二十席 60,221 26,512 前二十席 74,700 2,366 前二十席 96,447 4,724 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 3,863 1,22 0 1 中信期货 5,501 72 1 中信期货 8,872 785 2 中信期货 3,857 774 2 国投安信 4,744 -322 2 海通期货 7,649 -232 3 东证期货 3,328 1,475 3 国泰君安 4,602 -24 3 国泰君安 5,927 -123 4 海通期货 2,577 548 4 东证期货 1,764 31 4 瑞银期货 5,012 43 5 国信期货 2,043 664 5 银河期货 1,719 45 5 东证期货 3,091 -247 6 五矿期货 899 618 6 国信期货 1,663 226 6 广发期货 2,186 313 7 广发期货 752 450 7 申银万国 1,460 12 7 华泰期货 1,990 -68 8 光大期货 643 437 8 海通期货 1,356 -21 8 国信期货 1,671 145 9 摩根大通 578 578 9 中金期货 1,292 -245 9 国投安信 1,488 -40 10 招商期货 565 304 10 五矿期货 1,192 440 10 银河期货 1,028 -21 前五席位 15,668 4,681 前五席位 18,330 -198 前五席位 30,551 226 前十席位 19,105 7,068 前十席位 25,293 214 前十席位 38,914 555 前二十席 22,631 8,860 前二十席 34,657 29 前二十席 44,916 832 单位：手单位：手 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500IC2408IC2409IC2412IC2503 收盘价+/-4886.413.98% 4890.204.71% 4871.604.87% 4815.805.11 成交量+/-14,31872% 65,00761% 35,718 成交额+/-1,46670% 624 持仓量+/-持仓 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约上涨4.71%，报收4890.2点。 IC日内走势 IC四合约总成交123161手，较前日增加48328手；总持仓256684手，较前日增加10850手。 0 1/21/303/64/35/86/57/4 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约升水3.79点，较前日上升30.07点；年化基差率为1.66%。 IC四合约分红影响分别为2.23点、2.79点、2.79点和3.9点。 单位：点 5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 4,500 4,400 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/4 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,886.41 当月 4,890.20 2024-08-16 16 2.23 3.79 0.1% 1.7% 下月 4,871.60 2024-09-20 51 2.79 -14.81 -0.3% -2.1% 季一 4,815.80 2024-12-20 142 2.79 -70.61 -1.4% -3.7% 季二 4,764.20 2025-03-21 233 3.90 -122.21 -2.5% -4.0% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/4 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2408主要席位 单位：手 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/4 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 IC2409主要席位 IC2412主要席位 单位：手单位：手 734 694 777 740 1 3,80 名次会员名称成交量前上日增减1中信期货12,663 2国泰君安10,7524,909 3海通期货5,7311,449 4东证期货4,3501,292 5国信期货3,2681,652 6华泰期货2,8652,179 7华闻期货2,6671,233 8广发期货1,6971,342 9东兴期货1,543419 10光大期货1,456821 前五席位36,76413,103 前十席位46,99219,097 前二十席55,50723,732 名次会员名称持买单量前上日增减1中信期货19,640 2国泰君安10,2251,156 3国投安信8,274-129 4海通期货7,56263 5中信建投5,833280 6华泰期货4,478289 7中泰期货4,428150 8兴证期货4,297165 9东证期货3,634109 10银河期货2,061227 前五席位51,5342,110 前十席位70,4323,050 前二十席83,5073,258 名次会员名称持卖单量前上日增减1中信期货17,848 名次会员