银河期货股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年8月2日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约下跌1.19%，报收3379.6点。 IF四合约总成交86715手，较前日增加4992手；总持仓239065手，较前日增加6327手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水4.79点，较前日下降2.72点；年化基差率为-3.45%。 IF四合约分红影响分别为4.79点、8.62点、15.57点和16.96点。 单位：点 3,440 3,420 3,400 3,380 3,360 3,340 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/1 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,384.39 当月 3,379.60 2024-08-16 14 4.79 -4.79 -0.1% -3.5% 下月 3,373.20 2024-09-20 49 8.62 -11.19 -0.3% -2.4% 季一 3,369.20 2024-12-20 140 15.57 -15.19 -0.4% -1.2% 季二 3,365.00 2025-03-21 231 16.96 -19.39 -0.6% -0.9% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2408主要席位 前五席位 27,129 前五席位 30% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 单位：手 1,917 申银万国 2,032 中银期货 2,790 国信期货 3,358 银河期货 4,453 东证期货 广发期货 4,883 海通期货 10,891 国泰君安 2,350 广发期货 2,459 浙商期货 2,534 国信期货 2,618 银河期货 2,696 海通期货 3,030 东证期货 3,423 华泰期货 8,340 国泰君安 2,017 中信建投 9 2,615 银河期货 8 2,931 华泰期货 7 3,175 广发期货 6 4,262 国信期货 5 5,719 海通期货 4 5,901 东证期货 3 13,252 国泰君安 2 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 16,237 1,907 1 中信期货 9,640 1,682 1 中信期货 12,432 1,597 1,983 2 420 2 182 -177 3 168 3 -147 4 418 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 -395 7 ,039 6 5 276 8 1 491 213 9 10 光大期货 1,982 220 10 申银万国 38,985 前十席位 58,091 前十席位 45,371 前五席位 3,736 5,975 前二十席 71,826 8,683 前二十席 156 5 7 6 99 8 275 -35 -665 9 1,895 170 10 华泰期货 2,533 2,377 49,499 2,854 前二十席 -76 -936 4,624 4 107 406 429 1,767 -2 160 71 1,684 49,147 前十席位 58,225 37,283 620 2,557 IF2409主要席位 IF2412主要席位 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量 前上日增减名次会员名称持卖单量 271 前上日增减 1,109 439 4171016 3 -147 89 -37 -21 159 2,347 -20 1,171 1,586 1,429 96,299 前二十席 2,465 73,877 前二十席 4,461 41,254 前二十席 1,436 81,004 前十席位 1,644 56,487 前十席位 3,816 34,411 前十席位 60,827 前五席位 43,274 前五席位 28,076 前五席位 -83 2,895 招商期货 10 2,376 银河期货 10 1,105 永安期货 10 -304 3,360 国信期货 9 151 2,603 广发期货 9 378 1,235 浙商期货 9 3,614 申银万国 8 2,626 兴证期货 8 1,247 华闻期货 8 405 5,009 东证期货 7 376 2,765 海通期货 7 402 1,340 银河期货 7 5,299 国投安信 6 2,843 永安期货 6 441 1,408 五矿期货 6 233 5,549 海通期货 5 134 3,373 华泰期货 5 -338 2,967 国信期货 5 6,237 华泰期货 4 4,142 国投安信 4 3,792 东证期货 4 147 9,887 广发期货 3 4,481 东证期货 3 519 4,679 海通期货 3 193 14,178 国泰君安 2 7 31 8,881 中信期货 2 7,926 国泰君安 2 997 24,976 中信期货 1 22,397 国泰君安 1 640 8,712 中信期货 1 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持卖单量 前上日增减 -11 83 -2 27 -170 2 -40 0 -56 93 815 45,380 前二十席 691 35,687 前二十席 -1,175 15,483 前二十席 545 39,317 前十席位 514 25,690 前十席位 -237 13,506 前十席位 30,674 前五席位 440 18,238 前五席位 11,795 前五席位 61 1,099 银河期货 10 1,292 中金期货 10 -209 267 中信建投 10 1,463 国投安信 9 84 1,370 海通期货 9 -28 313 华泰期货 9 410 1,812 国信期货 8 1,483 申银万国 8 316 光大期货 8 3 2,021 华泰期货 7 -10 1,619 国信期货 7 380 银河期货 7 18 2,248 广发期货 6 1,688 五矿期货 6 199 435 华闻期货 6 354 3,113 东证期货 5 0 28 1,847 东证期货 5 1,666 国信期货 5 -35 5,078 瑞银期货 4 1,859 银河期货 4 -7 2,242 东证期货 4 -138 5,672 国泰君安 3 -24 4,582 国投安信 3 -322 2,356 海通期货 3 -106 7,793 海通期货 2 374 4,848 国泰君安 2 -509 2,611 中信期货 2 18 9,018 中信期货 1 -179 5,102 中信期货 1 699 2,920 国泰君安 1 名次会员名称持买单量前上日增减 单位：手单位：手 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证5004788.62 IC24084777.80 IC24094755.60 IC24124692.00 IC25034643.80 9,853 44,787 24,185 10,318 4,479 -6% -20% -30% 1,057-12% 432-7%62,374 232-101,718 98-21%71,017 42-31%13,809 72 116 80 15 -1.43% -1.55% 95 -222 325 12% -11% -1.48% 608 -1.41% -13% -1.33% 持仓保证金 持仓量+/- 成交额+/- 成交量+/- 收盘价+/- 400,000 350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 0 1/2 1/30 3/6 4/3 5/8 6/5 7/4 8/1 200,000 IC主力合约下跌1.41%，报收4777.8点。 IC四合约总成交83769手，较前日下降10447手；总持仓248918手，较前日增加806手。 IC主力合约贴水10.82点，较前日上升1.15点；年化基差率为-5.51%。 IC四合约分红影响分别为2.11点、2.68点、2.68点和3.8点。 单位：点 4,900 4,850 4,800 4,750 4,700 4,650 4,600 4,550 IC成交IC持仓（右轴） IC日内走势 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 10.00 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/1 IC年化移仓成本 IC分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,788.62 当月 4,777.80 2024-08-16 14 2.11 -10.82 -0.2% -5.5% 下月 4,755.60 2024-09-20 49 2.68 -33.02 -0.7% -5.1% 季一 4,692.00 2024-12-20 140 2.68 -96.62 -2.0% -5.3% 季二 4,643.80 2025-03-21 231 3.80 -144.82 -3.0% -4.9% IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/1 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2408主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货17,667 2国泰君安16,100 3东证期货6,898 4海通期货5,833 5国信期货4,103 6光大期货2,094 7华泰期货2,079 8广发期货1,619 9华闻期货1,583 10银河期货1,577 121国泰君安 6872中