银河期货股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年10月9日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 IF主力合约下跌7.5%，报收3934点。 IF四合约总成交394405手，较前日下降11300手；总持 仓299684手，较前日增加9464手。 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IF成交IF持仓（右轴） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水21.98点，较前日下降27.08点；年化基差率为-20.4%。 IF四合约分红影响分别为1.94点、4点、4.35点和12.36点。 单位：点 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 150.00 100.00 50.00 - (50.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 15.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,955.98 当月 3,934.00 2024-10-18 9 1.94 -21.98 -0.6% -20.4% 下月 3,931.00 2024-11-15 37 4.00 -24.98 -0.6% -6.1% 季一 3,926.40 2024-12-20 72 4.35 -29.58 -0.7% -3.8% 季二 3,931.20 2025-03-21 163 12.36 -24.78 -0.6% -1.4% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2410主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安46,5066661中信期货13,0902,3251国泰君安13,556 2中信期货42,3407162国泰君安10,339-1,4722中信期货 3广发期货20,908-1,5983广发期货6,1402,6423广发期货 4海通期货20,471-1,1824东证期货4,998-620 5东证期货18,800-3825海通期货3,840 6国信期货11,2943676华泰期货2,933 7银河期货9,444-3247中金期货 8中泰期货9,0832,0428国投 9华泰期货7,492-445 10国投安信7,401 前五席位149,0前十席 IF2412主要席位 IF2503主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 12,000 394 1 国泰君安 6,441 214 1 海通期货 11,803 -172 2 中信期货 9,618 -936 2 中信期货 3,993 -177 2 中信期货 10,006 747 3 海通期货 4,820 -1, 609 3 国投安信 2,830 185 3 国泰君安 5,180 464 4 东证期货 4,808 -282 4 华泰期货 2,023 447 4 瑞银期货 4,834 102 5 国信期货 4,432 790 5 广发期货 1,754 400 5 华泰期货 2,234 88 6 广发期货 2,790 -1, 823 6 银河期货 1,707 104 6 东证期货 2,100 52 7 华闻期货 2,546 -506 7 海通期货 1,551 -670 7 中金期货 2,085 124 8 华泰期货 2,191 -630 8 东证期货 1,524 -50 8 广发期货 1,827 6 9 大越期货 1,760 1, 186 9 大越期货 1,508 960 9 国信期货 1,350 240 10 五矿期货 1,723 165 10 国信期货 1,492 -514 10 中泰期货 1,107 47 前五席位 35,678 -1,643 前五席位 17,041 1,069 前五席位 34,057 1,229 前十席位 46,688 -3,251 前十席位 24,823 899 前十席位 42,526 1,698 前二十席 59,205 -2,933 前二十席 35,158 2,432 前二十席 49,147 1,901 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1国泰君安36,313-5371国泰君安23,5584201中信期货30,336 2中信期货36,0903782中信期货12,747-2,0662国泰君安 3海通期货13,5763783东证期货5,984-4123广发期货 4国信期货11,9697804华泰期货4,698935 5东证期货11,532-8845永安期货4,000- 6广发期货9,948-3,9706银河期货3,679 7华闻期货8,4925507海通期货 8中泰期货7,6332,6258申银 9银河期货7,230-834 10华泰期货7,218 前五席位109,4前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：手 中证500IC2410IC2411IC2412IC2503 收盘价+/-5735.64-6.82% 5790.80-5.22% 5793.40-4.98% 5772.00-5.10 成交量 43,116 137,726 20,998 +/- -13% -10% 成交额 5,294 1,630 +/- -9% 持仓量+/-持仓 400,000 300,000 200,000 100,000 350,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌5.22%，报收5790.8点。 IC日内走势 IC四合约总成交304768手，较前日下降40201手；总持仓272549手，较前日增加12673手。 0 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC成交IC持仓（右轴） 200,000 IC主力合约升水55.16点，较前日上升112.54点；年化基差率为34.77%。 IC四合约分红影响分别为3.65点、3.65点、3.86点和7.09点。 单位：点 6,200 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 5,500 5,400 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 150.00 100.00 50.00 -(50.00) (100.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) 150.00 100.00 50.00 - (50.00) (100.00) (150.00) 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,735.64 当月 5,790.80 2024-10-18 9 3.65 55.16 1.0% 34.8% 下月 5,793.40 2024-11-15 37 3.65 57.76 1.0% 9.6% 季一 5,772.00 2024-12-20 72 3.86 36.36 0.6% 3.1% 季二 5,742.00 2025-03-21 163 7.09 6.36 0.1% 0.2% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2410主要席位 15% 10% 5% 0% -5% 1/21/303/64/35/86/57/48/18/299/30 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减1国泰君安48,9172,8141国泰君安12,0496981中信期货11,944724 2中信期货40,343-2,1922中信期货9,578-372国泰君安10,620-579 3海通期货14,0461,8133东证期货3,938-2083海通期货5,4491,473 4东证期货13,345-2,0524海通期货3,8833514东证期货4,070-253 5广发期货13,203-7245中信建投3,7051375广发期货2,8361,650 6国信期货8,076-4476国投安信3,3369846摩根大通2,680-85 7银河期货7,228-1,4907永安期货3,2311,0177华泰期货2,408269 8永安期货6,908-3,4148国信期货2,6378388永安期货2,326-2,059 9华泰期货6,853-3,0399银河期货2,362919银河期货2,314-131 10中泰期货6,633-7610华泰期货2,28012610国信期货1,945-476 前五席位129,854-341前五席位33,153941前五席位34,9193,015 前十席位165,552-8,807前十席位46,9993,997前十席位46,592533 前二十席205,212-12,778前二十席57,9973,609前二十席58,5101,113 IC2412主要席位 IC2503主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 1国泰君安34,5340 2中信期货33,1395 3海通期货12,390263 4东证期货10,052-527 5广发期货8,862-3,683 6国信期货8,499-472 7中泰期货7,898182 8华闻期货6,464-204 9银河期货6,174-1,175 10永安期货5,2031,250 1中信期货 2国泰君安 3华泰期货 4海通期货 5国投安信 6东证期货 7瑞银期货 8国信期货 9广发期货 10银河期货前五席位前十席位前二十席 23,991 1