股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年7月22日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IF主力合约下跌0.54%，报收3492.4点。 IF四合约总成交87677手，较前日下降11637手；总持仓229535手，较前日减少2059手。 IF主力合约贴水22.52点，较前日上升6.3点；年化 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IF日内走势 IF成交IF持仓（右轴） 单位：点 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 基差率为-9.05%。 IF四合约分红影响分别为11.6点、15.48点、22.57点和24.03点。 3,560 3,540 3,520 3,500 3,480 3,460 3,440 3,420 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 -(20.00) (40.00) (60.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,514.92 当月 3,492.40 2024-08-16 25 11.60 -22.52 -0.6% -9.1% 下月 3,483.20 2024-09-20 60 15.48 -31.72 -0.9% -5.4% 季一 3,476.00 2024-12-20 151 22.57 -38.92 -1.1% -2.7% 季二 3,474.20 2025-03-21 242 24.03 -40.72 -1.2% -1.8% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IF净空头持仓占比 IF2408主要席位 单位：手 2,237 光大期货 9 2,351 华泰期货 8 2,656 银河期货 7 2,952 广发期货 6 3,905 国信期货 5 6,488 东证期货 4 6,735 海通期货 3 中信期货 2 9,128 2 6,590 13,657 国泰君安 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增减 30% 25% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1 国泰君安 14,772 -527 1 2 -4,559 -2 ,421 3 4 -1,511 -1, 838 5 6 -248 8,047 -75 6 1 国泰君安 126 -1, -41 6 3 64 4 90 5 9 1 9,981 -434 6 37 -1,0 - -673 -405 7 7 20% 15% 10% 5% 0% 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 -592- 1,765 中信建投 1,824 申银万国 2,761 国信期货 2,840 银河期货 4,741 广发期货 5,089 海通期货 5,675 东证期货 中信期货 1,845 瑞银期货 2,514 银河期货 2,559 国信期货 2,722 中金期货 3,303 东证期货 3,343 华泰期货 3,800 海通期货 中信期货 168 9 62 9 12 8 89 8 -460 7 167 7 6 8 -655-1 -2,676 45,332 前十席位 36,474 前十席位 57,800 前十席位 -272 10 中泰期货 2,047 -317 10 浙商期货 1,751 41 2 10 中银期货 1,528 -18 前五席位 45,557 -10,856 前五席位 25,083 -2,144 前五席位 34,614 -2,555 -12,695 -1,528 前二十席 72,671 -14,256 前二十席 48,365 -1,719 前二十席 55,063 -2,553 IF2409主要席位 IF2412主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 14 -46 -70 -1,412 04 -28 -1 7 -466 80 9 - -5,544 - 2 - -968 -450 -45 -368 -1,941 97,910 前二十席 -2,318 72,352 前二十席 -7,497 35,325 前二十席 -1,695 81,655 前十席位 -954 54,604 前十席位 -5,976 28,705 前十席位 62,784 前五席位 40,658 前五席位 22,539 前五席位 3,459 申银万国 10 110 2,495 兴证期货 4310 917 中信建投 10 3,781 东证期货 9 66 2,778 海通期货 2 -16 999 五矿期货 9 20 -1 3,841 国信期货 8 120 2,825 广发期货 8 1,026 永安期货 8 3,863 海通期货 7 5 2,917 银河期货 7 9 -18 1,127 华泰期货 7 -246 3,927 摩根大通 6 -2 2,931 华泰期货 6 18 2,097 华闻期货 6 6,180 国投安信 5 2 10 3,209 永安期货 5 -782 2,816 国信期货 5 -238 6,516 华泰期货 4 -7 3,781 东证期货 4 2,984 东证期货 4 8,148 广发期货 3 5 4,352 国投安信 3 -987 4,116 海通期货 3 14,953 国泰君安 2 81 -1 7,362 中信期货 2 -1,120 5,997 中信期货 2 26,987 中信期货 1 90 -1 21,954 国泰君安 1 -1,243 6,626 国泰君安 1 前上日增减 名次会员名称持卖单量 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减 -371 -219 187 155 -887 -398 30 -633 42,882 前二十席 -300 35,143 前二十席 -13 15,754 前二十席 -475 37,728 前十席位 -148 25,580 前十席位 -480 12,742 前十席位 29,825 前五席位 18,597 前五席位 9,868 前五席位 -17 858 银河期货 10 20 1,263 申银万国 10 214 442 方正中期 10 -197 1,524 国信期货 9 249 1,355 国富期货 9 486 广发期货 9 -41 1,626 国投安信 8 140 1,423 中金期货 8 70 551 弘业期货 8 -267 1,921 广发期货 7 87 -2 1,425 东证期货 7 664 中泰期货 7 17 1,974 华泰期货 6 128 1,517 银河期货 6 731 国投安信 6 -157 2,540 东证期货 5 -43 1,757 宝城期货 5 65 1,320 国信期货 5 -157 4,861 瑞银期货 4 50 2,234 五矿期货 4 1,924 海通期货 4 365 5,616 国泰君安 3 13 -1 3,906 中信期货 3 -308 1,978 东证期货 3 -114 7,639 中信期货 2 244 4,914 国泰君安 2 -253 2,085 国泰君安 2 93 9,169 海通期货 1 36 -5 5,786 国投安信 1 -20 2,561 中信期货 1 前上日增减 名次会员名称持卖单量 单位：手单位：手 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 中证5004865.98-0.12% 4834.40-0.19% 4806.00- 4752.60 4704.400.00% 9,271 35,928 17,477 9,369 4,106 -1% -26% 0% 1,103-2% 348 168 89 39 IC2408 IC2409IC2412IC2503 0% 62,556,476 101,917-892 72,946-212 4,0834 73 118 83 5 ,083 -0.39% -26% 0.27% -3 -21% -21% 持仓保证金 持仓量+/- 成交额+/- 成交量+/- 收盘价+/- 400,000 350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 0 10/9 11/6 12/4 1/2 1/30 3/6 4/3 5/8 6/5 200,000 IC主力合约下跌0.19%，报收4834.4点。 IC四合约总成交66880手，较前日下降11318手；总持仓241502手，较前日减少497手。 IC主力合约贴水31.58点，较前日下降5.73点；年化基差率为-9.17%。 IC四合约分红影响分别为5.6点、6.46点、6.46点和7.4点。 单位：点 4,900 4,850 4,800 4,750 4,700 4,650 IC成交IC持仓（右轴） IC日内走势 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) (70.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 100 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IC年化移仓成本 IC分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,865.98 当月 4,834.40 2024-08-16 25 5.60 -31.58 -0.6% -9.2% 下月 4,806.00 2024-09-20 60 6.46 -59.98 -1.2% -7.5% 季一 4,752.60 2024-12-20 151 6.46 -113.38 -2.3% -5.7% 季二 4,704.40 2025-03-21 242 7.40 -161.58 -3.3% -5.2% IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -5.0% 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2408主要席位 单位：手 名次会员名称成