金融期货市场流动性日报：IF、IC资金流出，IH流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-06-28 IF、IC资金流出，IH流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 麦锐聪 0755-23887993 mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年6月27日，沪深300期货(IF)成交768.88亿元，较上一交易日减少12.95%；持仓金额2398.34亿元，较上一交易日减少0.38%；成交持仓比为0.32。中证500期货(IC)成交766.68亿元，较上一交易日减少14.01%；持仓金额2384.14亿元，较上一交易日减少3.71%；成交持仓比为0.32。上证50(IH)成交326.43亿元，较上一交易日减少6.69%；持仓金额763.16亿元，较上一交易日增加0.22%；成交持仓比为0.43。 国债期货流动性情况 2024年6月27日，2年期债(TS)成交544.16亿元，较上一交易日增加17.37%；持仓金额1258.85亿元，较上一交易日增加0.68%；成交持仓比为0.43。5年期债(TF)成交369.82亿元，较上一交易日增加37.59%；持仓金额1366.53亿元，较上一交易日增加1.24%；成交持仓比为0.27。10年期债(T)成交522.84亿元，较上一交易日增加30.91%；持仓金额2204.76亿元，较上一交易日增加1.63%；成交持仓比为0.24。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计83779.040.41123563.059.590.039784.0 IF前十名合计114744.040.89165895.059.110.051151.0 IF前二十名合计150323.042.95199641.057.050.049318.0 IC前五名合计103628.046.01121598.053.990.017970.0 IC前十名合计146427.048.32156599.051.680.010172.0 IC前二十名合计188121.049.53191729.050.470.03608.0 IH前五名合计35654.035.9963413.064.010.027759.0 IH前十名合计53483.038.4785531.061.530.032048.0 IH前二十名合计71394.043.094633.057.00.023239.0 TS前五名合计34245.053.429888.046.64357.00.0 TS前十名合计41159.050.5640243.049.44916.00.0 TS前二十名合计49509.049.8649780.050.140.0271.0 TF前五名合计72164.054.1761043.045.8311121.00.0 TF前十名合计90329.049.6891506.050.320.01177.0 TF前二十名合计104769.048.05113293.051.950.08524.0 T前五名合计122926.057.2791715.042.7331211.00.0 T前十名合计152658.052.06140587.047.9412071.00.0 T前二十名合计177158.050.13176260.049.87898.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com