金融期货市场流动性日报：IF、IC资金流出，IH流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-03-20 IF、IC资金流出，IH流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 黄冯英 0755-23887993 huangfengying@htfc.com从业资格号：F03107113 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年3月17日，沪深300期货(IF)成交1881.61亿元，较上一交易日增加23.2%；持仓金额2502.01亿元，较上一交易日减少0.68%；成交持仓比为0.75。中证500期货(IC)成交1245.65亿元，较上一交易日减少13.15%；持仓金额3417.64亿元，较上一交易日减少4.52%；成交持仓比为0.36。上证50(IH)成交886.28亿元，较上一交易日增加24.43%；持仓金额1068.38亿元，较上一交易日增加7.02%；成交持仓比为0.83。 国债期货流动性情况 2023年3月17日，2年期债(TS)成交743.9亿元，较上一交易日增加19.29%；持仓金额 1301.99亿元，较上一交易日增加1.65%；成交持仓比为0.57。5年期债(TF)成交526.83亿元，较上一交易日减少3.41%；持仓金额1095.37亿元，较上一交易日增加2.19%；成交持仓比为0.48。10年期债(T)成交639.26亿元，较上一交易日减少12.98%；持仓金额1886.03亿元，较上一交易日增加0.86%；成交持仓比为0.34。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计73014.045.0988918.054.910.015904.0 IF前十名合计105349.046.69120271.053.310.014922.0 IF前二十名合计134344.046.06157359.053.940.023015.0 IC前五名合计117400.047.18131422.052.820.014022.0 IC前十名合计170269.049.49173767.050.510.03498.0 IC前二十名合计216287.049.18223478.050.820.07191.0 IH前五名合计44618.038.0272751.061.980.028133.0 IH前十名合计65823.040.3497340.059.660.031517.0 IH前二十名合计87211.043.16114851.056.840.027640.0 TS前五名合计31516.046.2236670.053.780.05154.0 TS前十名合计44962.048.2348253.051.770.03291.0 TS前二十名合计53328.048.4556736.051.550.03408.0 TF前五名合计59834.058.6742148.041.3317686.00.0 TF前十名合计75535.052.6867862.047.327673.00.0 TF前二十名合计89033.050.5287204.049.481829.00.0 T前五名合计93246.053.182369.046.910877.00.0 T前十名合计125371.053.54108801.046.4616570.00.0 T前二十名合计151240.051.16144384.048.846856.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com