市场概况
股票市场
- 5月份：沪深300指数下跌了0.68%，而科创50指数跌幅达到了3.16%。年内，沪深300指数累计上涨了4.34%，而科创50指数则累计下跌了12.77%。
- 行业表现：煤炭、房地产和农林牧渔行业涨幅居前，分别为6.34%、5.86%和4.59%；而传媒、计算机和综合金融行业的跌幅较为显著，分别为-7.52%、-6.82%和-6.38%。
债券市场
- 5月份：中债国债总财富指数上涨了0.42%，中债企业债总财富指数上涨了0.62%。
- 年内：国债总财富指数累计上涨了3.17%，企业债总财富指数累计上涨了3.21%。
商品市场
- 5月份：南华商品指数上涨了1.68%。
- 年内：南华黄金指数涨幅最大，达到了14.82%，而南华农产品指数涨幅最小，仅为2.87%。
海外市场
- 5月份：主要股票市场指数涨跌不一，纳斯达克指数表现较优，而恒生科技指数表现相对较弱。
- 年内：纳斯达克指数累计上涨了11.48%，恒生科技指数累计下跌了1.95%。
ETF策略表现
风格轮动组合
- 近半年累计收益高达8.67%，在同类基金中排名靠前。
全球配置组合
- 近一月和近半年累计收益分别达到2.52%和10.22%，同样在同类基金中表现出色。
估值选ETF组合
- 近一月和近半年累计收益分别为5.04%和14.61%，在同类基金中排名靠前。
二八轮动组合
- 近半年累计收益为3.42%，在灵活配置混合基金中排名靠前。
宏观轮动系列组合
- 宏观轮动保守组合近半年累计收益为3.22%，在灵活配置混合基金中排名靠前。
- 宏观轮动中性组合今年以来累计收益为2.65%，在灵活配置混合基金中排名靠前。
- 宏观轮动激进组合近半年累计收益为2.34%，在偏股混合基金中排名靠前。
行业轮动组合
- 近半年累计收益为0.59%，在行业轮动组合中表现稳定。
风险提示
- 报告中提供的策略跟踪数据仅供参考，不构成投资建议。
- 策略投资收益数据可能存在样本外模型失效风险。
- ETF基金存在系统性风险，投资者需谨慎选择。
- 实际市场中的交易费用和日内价格波动等在模拟数据中未完全体现，可能导致策略投资收益与实际收益存在差异。
