期指：关注陆家嘴论坛召开

2024年6月19日 期指：关注陆家嘴论坛召开 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3545.59 ↑0.27 2088.2 IF2406 3537.2 ↑0.23 -8.39 558.2 52593 ↑2709 67671 ↓12210 IF2407 3507.2 ↑0.23 -38.39 188.7 17933 ↑4318 38261 ↑8074 IF2409 3497.4 ↑0.28 -48.19 215.3 20518 ↓184 107917 ↑3820 IF2412 3498.2 ↑0.36 -47.39 61.8 5893 ↑767 29334 ↑1197 上证50 2415.43 ↓0.04 594.7 IH2406 2408.8 ↓0.05 -6.63 188.8 26119 ↓945 35831 ↓2493 IH2407 2376.4 ↓0.07 -39.03 56.4 7907 ↑2031 17806 ↑2865 IH2409 2376.2 ↓0.09 -39.23 82.3 11533 ↓805 49751 ↑1512 IH2412 2381.4 ↓0.04 -34.03 12.7 1781 ↓245 10324 ↑373 中证500 5230.89 ↑0.46 1203.9 IC2406 5226.6 ↑0.49 -4.29 523.8 50125 ↑6043 73449 ↓11867 IC2407 5198.4 ↑0.51 -32.49 211.9 20388 ↑7812 43108 ↑12042 IC2409 5159.8 ↑0.49 -71.09 217.9 21115 ↑231 91211 ↑3493 IC2412 5127.8 ↑0.62 -103.09 78.8 7687 ↓2459 51269 ↑1348 中证1000 5227.25 ↑0.84 1398.2 IM2406 5230 ↑1.05 2.75 715 68503 ↑5092 75217 ↓10849 IM2407 5180.6 ↑1.07 -46.65 234.6 22689 ↑6906 41736 ↑10670 IM2409 5102.4 ↑1.20 -124.85 325.6 31985 ↑3394 92002 ↑2413 IM2412 5019 ↑1.31 -208.25 106.7 10662 ↑156 52750 ↑33 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 0 点当月下月当季下季 0 -10-10 -20-20 -30 -30 -40 -40 -50 -50 -60 24-5-30 24-6-4 24-6-7 24-6-13 24-6-18 -60 24-5-22 24-5-27 24-5-30 24-6-4 24-6-7 24-6-13 24-6-18 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 点当月下月当季下季 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 24-5-22 24-5-27 24-5-30 24-6-4 24-6-7 24-6-13 24-6-18 24-5-22 24-5-27 24-5-30 24-6-4 24-6-7 24-6-13 24-6-18 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2406 -8155 130 -11012 1112 IF2407 5172 7232 IF2409 1966 3575 IF2412 1147 1317 IH2406 -1966 -2137 IH2407 2216 2546 IH2409 861279 139013112042 IH2412 322 IC2406 -8985 5092 -8644 5398 IC2407 10085 9757 IC2409 2618 3010 IC2412 1374 1275 IM2406-7107-7869 IM24077527 1594 8625 2889 IM240911742133 IM2412未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 昨日在茅台拖累情况下，IH偏弱，成长风格在美股持续走高的情况下，表现较好。此外，10年、30年国债期货齐创新高。消息面来看，国家发改委表示，截至5月末，去年增发的1万亿元国债项目的开工率已经超过80%。国家税务总局表示没有倒查20年、30年的安排。证监会表示，加快补齐发行上市、股份减持、退市等各领域短板弱项。丰富应对市场波动政策工具，坚决防止股市异常波动。离岸人民币再度盘中失守7.27，创两月新低。隔夜海外方面，美国5月零售销售意外疲软，环比增长0.1%不及预期，4月下修至负增长，美债收益率盘中跳水、黄金转涨。美联储高官密集发声，降通胀已有成效，降息基于数据、需要耐心。市场方面，美股三大指数小幅收涨，标普、纳指续创收盘历史新高。纳斯达克中国金龙指数跌0.42%。整体上，当前国内利多刺激仍不充分，但持续调整一个月后市场下跌也缺乏驱动，风格上反而出现高低切换格局。关注今日陆家嘴论坛的召开，是否会对退市、监管等问题有更多线索。IF主力合约IF2406支撑位3509和3520点，阻力位3565和3555点；IH主力合约IH2406支撑位2390和2397点，阻力位2428和2421点；IC主力合约IC2406支撑位5185和5200点，阻力位5268和5253点；IM主力合约IM2406支撑位5178和5188点，阻力位5293和5272点。 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用 的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 请务必阅读正文之后的免责条款部分