量化基金周报

2024年6月17日 量化基金周报 核心观点（20240614）： 分析师 其 它 策 略 基 金 表 现。本 周 定增 主 题 基 金 收 益 中 位 数 为0.05%； 提 取 业 绩 报 酬的 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为-0.15%； 行 业 主 题 轮 动 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为-0.59%；多 因 子 类 型 的 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.43%；大 数 据 驱 动 主 动 投 资 的基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.65%。 私 募 沪 深300指 数 增 强 基 金 表 现 较 好。私 募 沪 深300指数 增 强 基 金 超 额 收益 为-0.23%，同 期 公 募 超 额 收 益 为0.10%；私 募 中 证500指 数 增 强 基 金 超 额 收益 为-0.57%， 同 期 公 募 超 额 收 益 为0.40%； 私 募 中 证1000指 数 增 强 基 金 超 额收 益 为-0.50%， 同 期 公 募 超 额 收 益 为0.16%。 风险 提 示 ：报 告 结 论 基 于 历 史 价 格 信 息 和 统计 规 律 ， 但 二 级 市 场 受 各 种 即 时性 政 策 影 响 易 出 现 统 计 规 律 之 外 的 走 势， 所 以 报告 结 论 有 可 能 无 法 正 确 预 测市 场 发 展 ， 报 告 阅 读 者 需 审 慎 参 考 报 告 结 论。 相关研究 目录 （一）指数增强基金........................................................................................................................................................................3（二）绝对收益及主动量化基金...................................................................................................................................................4 四、风险提示..............................................................................................................................................................................10 一、公募量化基金表现 （一）指数增强基金 沪 深300指 数 增 强 基 金 表 现 较 好。本 周 沪 深300指 数 增强 基 金 超 额 收 益 中 位 数 为0.21%， 中 证500指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 中 位 数 为-0.04%，中 证1000指 数增 强 基 金 超 额 收 益 中 位 数 为0.14%。其 它 指 数 增强 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.07%； 绝 对 收 益 （ 对 冲 ） 类 型 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为-0.09%； 其 它 主 动 量 化类 型 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.25%。 本 周 （ 截 至 日 期 ：20240614） 纳 入 统 计 的 沪 深300指 数 增 强 基 金 数 量 为58只 ， 本 周 超 额 收 益 中 位数 为0.21%， 本 月 超 额 收 益 中 位 数 为0.28%， 本 季 度 超 额 中 位 数 收 益 为0.95%， 本 年 度 超 额 收 益 中 位 数为1.18%； 本 周 表 现 最 好 的 超 额 收 益 为0.66%， 本 周 表 现 最 差 的 超 额 收 益 为-0.44%。 本 周 纳 入 统 计 的 中证500指 数 增 强 基 金 数 量 为62只 ，本 周 超 额 收 益 中 位 数 为-0.04%，本 月 超 额 收 益 中 位 数 为0.40%，本 季度 超 额 中 位 数 收 益 为1.90%， 本 年 度 超 额 收 益 中 位 数 为3.50%； 本 周 表 现 最 好 的 超 额 收 益 为1.31%， 本周 表现 最 差 的 超 额 收 益 为-1.32%。本 周 纳 入 统 计 的 中 证1000指 数 增 强 基 金 数 量 为45只，本 周 超 额 收 益中 位 数 为0.14%， 本 月 超 额 收 益 中 位 数 为0.47%， 本 季 度 超 额 中 位 数 收 益 为2.70%， 本 年 度 超 额 收 益 中位 数 为4.36%。 本 周 表 现 最 好 的 超 额 收 益 为1.18%， 本 周 表 现 最 差 的 超 额 收 益 为-0.84%。其 它 指 数 增 强基 金 纳 入 统 计 的 数 量 为93只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.07%，本 月 收 益 中 位 数 为0.10%，本 季 度 中 位 数 收 益为1.23%，本 年 度 收 益 中 位 数 为2.51%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为1.99%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-2.52%。 （二）绝对收益及主动量化基金 对于 绝 对 收 益 （ 对 冲 ） 类 型 基 金 ， 本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为23只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为-0.09%， 本 月收 益 中 位 数 为0.07%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为0.01%， 本 年 度 收 益 中 位 数 为1.17%。 本 周 表 现 最 好 的 收 益为1.04%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-0.48%。对 于 其 它 主 动 量 化 类 型 基 金 ，本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为221只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.25%， 本 月 收 益 中 位 数 为-1.49%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为-0.33%， 本 年 度 收 益 中 位 数为-4.55%。 本 周 表 现 最 好 的 收 益 为8.52%， 本 周 表 现 最 差 的 超 额 收 益 为-3.00%。 对 于 主 动 量 化 基 金 ，按 照 主 基准 指 数 划 分（ 取 权 重 最 大 的 权 益 指 数 ，且 对 应 权 益 指 数 权 重 超50%），取 对 应 基 金 数 量 大 于 等 于10进 行 统 计 。满 足 条 件 的 主 权 益 指 数 有4个 。对 于 主 指 数 为“000300.SH”的基 金 纳 入 统 计 的 有66只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为-0.35%， 本 月 收 益 中 位 数 为-1.25%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为0.35%， 本 年 度 收 益 中 位 数 为-0.62%。 对 于 主 指 数 为 “000905.SH” 的 基 金 纳 入 统 计 的 有45只 ， 本 周 收益 中 位 数 为0.38%，本 月 收 益 中 位 数 为-2.03%，本 季 度 中 位 数 收 益 为-0.58%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-5.68%。对 于 主 指 数 为“000906.SH”的 基 金 纳 入 统 计 的 有28只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.26%，本 月 收 益 中 位 数 为-0.93%，本 季 度 中 位 数 收 益 为0.21%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-2.33%。对 于 主 指 数 为“000852.SH”的 基 金纳 入 统 计 的 有11只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.95%，本 月 收 益 中 位 数 为-2.94%，本 季 度 中 位 数 收 益 为-2.58%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-13.25%。 二、其它策略基金表现 其 它 策 略 基 金 表 现 。本 周 定 增 主 题 基 金 收 益 中 位 数 为0.05%；提 取 业 绩 报 酬 的 基 金 本 周 收 益 中 位 数为-0.15%； 行 业 主 题 轮 动 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为-0.59%； 多 因 子 类 型 的 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.43%；大 数 据 驱 动 主 动 投 资 的 基 金 本 周 收 益 中 位 数 为0.65%。 对 于 定 向 增 发 主 题 基 金 ， 本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为66只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为0.05%， 本 月 收 益 中 位数 为-0.11%，本 季 度 中 位 数 收 益 为0.00%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-0.54%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为6.71%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-2.84%。 对 于 提 取 业 绩 报 酬 的 基 金 ，本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为131只 ，本 周 收 益 中 位 数 为-0.15%，本 月 收 益 中位 数 为-0.08%，本 季 度 中 位 数 收 益 为0.99%，本 年 度 收 益 中 位 数 为1.75%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为4.50%，本 周 表 现 最 差 的收 益 为-2.99%。 对 于 行 业 主 题 轮 动 的 基 金 ， 本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为28只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为-0.59%，本 月 收 益 中位 数 为-0.98%，本 季 度 中 位 数 收 益 为-0.46%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-2.50%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为5.04%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-2.94%。 对 于 多 因 子 类 型 的 基 金 ， 本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为13只 ， 本 周 收 益 中 位 数 为0.43%， 本 月 收 益 中 位数 为-1.95%，本 季 度 中 位 数 收 益 为-1.09%，本 年 度 收 益 中 位 数 为-4.68%。本 周 表 现 最 好 的 收 益 为1.63%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-1.07%。 对 于 大 数 据 驱 动 主 动投 资 的 基 金 ，本 期 纳 入 统 计 的 数 量 为7只 ，本 周 收 益 中 位 数 为0.65%，本 月 收益 中 位 数 为-0.96%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为-0.31%， 本 年 度 收 益 中 位 数 为-3.52%。 本 周 表 现 最 好 的 收 益 为1.74%，本 周 表 现 最 差 的 收 益 为-2.22%。此 外 ，本 期 纳 入 统 计 大 数 据 相 关 的 被 动 型 基 金 数 量 为16只 ，本周 收 益 中 位 数 为4.98%， 本 月 收 益 中 位 数 为2.51%， 本 季 度 中 位 数 收 益 为-2.92%， 本 年 度 收 益 中 位 数 为-5.04%。 三、私募量化基金 私 募 沪 深300指 数 增 强 基 金 表 现 较 好。私 募 沪 深300指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 为-0.23%，同 期 公 募 超额 收 益 为0.10%；私 募 中 证500指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 为-0.57%， 同 期 公 募 超 额 收 益 为0.40%； 私 募 中证1000指 数 增 强 基 金 超 额 收 益 为-0.50%， 同 期 公 募 超 额 收 益 为0.16%。 资料来源：wind，中国银河证券研究院 资料来源：Wind，中国银河证券研究院 本 周 （ 截 至 日 期 ：20240