金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货资金流出
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-06-17 股指期货资金流入，国债期货资金流出 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 麦锐聪 0755-23887993 mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年6月14日，沪深300期货(IF)成交1050.5亿元，较上一交易日增加25.73%；持仓金额2639.63亿元，较上一交易日增加2.53%；成交持仓比为0.4。中证500期货(IC)成交1054.03亿元，较上一交易日增加43.7%；持仓金额2729.07亿元，较上一交易日增加3.77%；成交持仓比为0.39。上证50(IH)成交411.24亿元，较上一交易日增加32.68%；持仓金额838.34亿元，较上一交易日增加2.45%；成交持仓比为0.49。 国债期货流动性情况 2024年6月14日，2年期债(TS)成交526.04亿元，较上一交易日减少8.17%；持仓金额 1110.88亿元，较上一交易日减少0.11%；成交持仓比为0.47。5年期债(TF)成交489.58亿元，较上一交易日减少7.77%；持仓金额1194.72亿元，较上一交易日减少5.14%；成交持仓比为0.41。10年期债(T)成交539.84亿元，较上一交易日增加8.46%；持仓金额1985.83亿元，较上一交易日减少0.76%；成交持仓比为0.27。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计91526.040.19136235.059.810.044709.0 IF前十名合计124320.040.5182678.059.50.058358.0 IF前二十名合计161890.042.81216243.057.190.054353.0 IC前五名合计115884.045.48138892.054.520.023008.0 IC前十名合计162484.048.37173467.051.630.010983.0 IC前二十名合计207132.050.04206814.049.96318.00.0 IH前五名合计40076.036.0671067.063.940.030991.0 IH前十名合计60841.039.1594567.060.850.033726.0 IH前二十名合计79135.043.26103799.056.740.024664.0 TS前五名合计30757.053.4626776.046.543981.00.0 TS前十名合计37106.050.2436748.049.76358.00.0 TS前二十名合计44249.048.8746287.051.130.02038.0 TF前五名合计65445.052.7358657.047.276788.00.0 TF前十名合计80210.048.8783931.051.130.03721.0 TF前二十名合计92189.047.83100549.052.170.08360.0 T前五名合计113186.059.3677501.040.6435685.00.0 T前十名合计134641.053.61116506.046.3918135.00.0 T前二十名合计154164.050.39151781.049.612383.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
