弘业期货宏观金融日报

宏观金融日报240517 股指期货 今日上证指数上涨1.01%收3154.03点，深证成指上涨1.1%，创业板指上涨1.12%。沪深两市主力资金净流出62.1亿元，成交金额8874亿元，北向资金净买入60.67亿元。从盘面来看，房地产开发和服务、租售同权、PEEK材料、通用航空、铜缆高速连接、低空经济、碳纤维等板块涨幅靠前，燃料乙醇、小家电、互联网彩票、芬太尼、云游戏、贵金属等板块跌幅靠前。全市超4000只股票上涨。 国家统计局发布了4月份的CPI和PPI数据，CPI方面，四月份同比上涨0.3%，环比也是由负转正，工业生产价格方面，虽然同比和环比还是均处于下降的状态，但是下降的幅度相较上月有所缩小。 央行决定，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分 点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。取消全国层面首套住房和二套住房，商业性个人住房贷款利率政策下限，由各地自主确定。首套住房商业性个人住房贷款，最低首付款比例不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款，不低于25%。 国债期货 一．行情回顾 5月16日，国债期货涨跌互现，2年期国债期货主力合约TS2406报收于101.710，涨幅0.01%，最高101.718，最低101.650；5年期国债期货主力合约TF2406报收于103.325，涨幅0.02%，最高103.340，最低103.195;10年期国债期货主力合约T2406报收于104.250，跌幅0.01%，最高104.280，最低104.105；30年期国债期货主力合约TL2409报收于105.42，跌幅0.25%，最高105.83，最低105.40。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交29079手，持仓30287手，日 减仓3994手；5年期国债期货主力合约成交48810手，持仓72448手，日减仓 6205手；10年期国债期货主力合约成交53694手，持仓91428手，日减仓11979 手；30年期国债期货主力合约成交53029手，持仓58257手，日增仓4617手。资金方面，shibor涨跌互现，隔夜shibor报1.7190%，下跌0.50个基点；7天shibor报1.8080%，上涨0.70个基点；14天shibor报1.8480%，上涨3.00个基点；1月shibor报1.9070%，下跌0.40个基点；3月shibor报1.9630%，下跌0.60个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。 因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。 2.国家统计局数据显示，1-4月份，社会消费品零售总额156026亿元，同比增长4.1%，服务零售额同比增长8.4%；1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。 三.观点 资金面上，均衡偏松，对短债端有多支撑；基本面上，今日公布的经济数据好坏参半，对债市压制不大；政策面上，今日首支超长期国债发行，发行节奏平稳、供给压力或可控，市场流动性冲击可能相对有限。这也是今日长短债价格有所分化的主要原因。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.