弘业期货宏观金融日报

宏观金融日报240326 股指期货 今日上证指数上涨0.17%收3031.48点，深证成指上涨0.28%，创业板指上涨0.44%。沪深两市主力资金净流出313.33亿元，成交金额9560亿元，略有萎缩，北向资金净流入74.92亿元。从盘面来看，PVDF概念、小米汽车、固态电池、氟化工概念、钠离子电池、房地产开发和服务、高压快充、养殖业等板块涨幅靠前，Sora概念、人工智能、数据安全、国资云等板块跌幅靠前。全市超2500只股票上涨。 日本央行结束负利率开始加息，瑞士央行降息，美元指数近期有所增强，在104一线震荡，10年期美债收益率于4.25上下区间徘徊。A股市场指数上涨，年后行情升温，北向资金持续大幅流入，人工智能、芯片半导体、新能源等新质生产力板块带头领涨。市场波动较大，涨跌反复。关注新提出的设备更新和消费品以旧换新相关产业链行情。 央行发布最新一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR），维持不变，其中一年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。 中国人民银行行长潘功胜指出，中国金融体系运行稳健，金融机构总体健康，风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平，化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网，包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2406报收于101.562,涨幅0.03%，最高101.568，最低101.522，成交量32700手，持仓量65320手，日增仓1940手； 5年期国债期货主力合约TF2406报收于102.945,涨幅0.06%，最高102.965，最低102.860，成交量62680手，持仓量122231手，日增仓1859手；10年期国债期货主力合约T2406报收于103.765，涨幅0.01%，最高103.845，最低103.715，成交量55616手，持仓量175838手，日减增159手；30年期国债期货主力合约 TL2406报收于105.36，与此前持平，最高105.64，最低105.20，成交量39562手，持仓量59489手，日增仓603手。 临近跨季，资金面边际转紧，今日shibor多数收涨。隔夜shibor报1.7700%，下跌0.40个基点；7天shibor报1.9570%，上涨5.90个基点；14天shibor报2.2240%，上涨1.00个基点；1月shibor报2.1370%，上涨0.20个基点；3月shibor报2.1600%，上涨0.10个基点。 银行大量净投放，市场预期资金中枢或有下行空间，今日期债多数收涨。二．重要经济资讯 1.央行今日进行了1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有50亿元7天期逆回购到期，实现净投放1450亿元。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.